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为什么复盘看指标很牛，一旦用就不那么好？
linx 2024-09-09 09:09:03 期货 已有人查阅
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为什么复盘看指标很牛，一旦用就不那么好？
大约在2002年之前，我因为交易总是亏损，有病乱求医，有一次在期货公司遇到一个40多岁的“老前辈”，就向他讨教交易盈利的方法，他深情地告诉我“你看盘面上的指标，MACD金叉买入，死叉卖出”，我复盘看，我的妈呀，这么准啊，行情涨上去时，此前MACD真的金叉了，行情跌下去时间，此前真的死叉了，我怎么没早发现呢？盘面上一直有MACD，我怎么没发现这么牛逼的指标啊，哎，害我苦苦亏损。我发现聚宝盆一样，请了他吃饭，然后就开始用MACD，但是一旦用到实战中，发现根本不是这么回事，老是亏损，赚的钱，根本不够止损的，前前后后亏了不少（当时对我来讲是很多的）。好像用了半年吧，就放弃了，那个“老前辈”好像后来就赔的不再碰交易了。
虽然后来我不怎么用指标了，但我也是花了好几年，才明白为什么复盘看，指标看起来很牛，很准，一旦用就不那么好的。
均线等指标都有一个缺陷，不容易被外人察觉，很少被外界认识，新手们极容易被迷惑，那就是“指标都有未来函数”，学术名词上，“未来函数”是指引用未来数据的函数，即引用或利用当时还没有发生的价格数据，对之前发出的判断进行修正的函数；通俗地讲，买卖信号不确定，常常是某日发出了买入，第二天如果继续下跌，则该信号标记消失，并在明天新的位置标示出来，直到价格开始上涨，成功的信号标记才得以保存，所以如果你复盘看历史，发现每次信号似乎都是成功的，实际上大部分失败的信号标记都自动消失而已，即程序化交易中所谈的信号闪烁的问题，导致指标的成功率被大幅虚高。简单来讲，未来函数就是随着后面行情的进行，前期失败的信号标记会消失，而成功的信号标记会保存，所以给人造成成功率很高的假象。
这个因素导致我们复盘过去，会感觉到指标好管用，会赞不绝口，利用这个个指标做交易，真准、真灵，成功率真高，能抓住涨势，也能抓住跌势，如果早点用这个指标，我早就发财了，这个指标太神奇。但是一旦用到实战中，用该指标进行买卖，却是万般艰难，不像复盘过去的历史行情那样显得准、灵，不断地亏损，不断地打脸。简单来讲，看过去，一干一个准，成功率高；用未来，一用一个败，成功率低。
一、以MACD的金叉为例，MACD等指标都存在未来函数，失败信号会消失
指标具有未来函数，这个缺陷极容易迷惑众人，举个例子，复盘来看，MACD金叉了，行情后面真的涨上去了，MACD死叉了，行情后面真的跌下去了，多么准啊，你会大喊“我的娘啊，期货股票真是聚宝盆，我要发大财了”。还没等到你笑声回落，你的心会发悲凉，在用的时候，发现不是这样的，频繁亏损，看过去一个准，用未来，感觉不好用。
不仅仅MACD,所有指标都有未来函数，以均线为例，你如果用金叉或者弯曲来做单，一样有未来函数，例如：今日行情价格上涨了，均线上弯，或金叉，你做多，如果第二日价格下跌，你再回头看前一日的均线，你会发现，前一日的均线调整为下弯或平坦，金叉没了，成为缠绕或者恢复到金叉之前的状态。但是如果你复盘的话，这些变化你根本看不到，都自动消失了，你复盘所看到的结果是：前一日的均线压根没上弯，也没金叉，根本就没发出进多信号，所以均线很准。
有一个方法，大家可以试试：可以打开通达信，或者很多国内的券商软件都是基于通达信衍生出来的，然后随便进入一个品种，进入K线状态，按数字键46；你们自己模拟明天的收盘价，看涨停和跌停或者涨跌一部分比例的时候，大家看看今天K线交叉或者MACD、KDJ是不是不一样。所以今天的信号，很多是取决明天的走势的，明天走势符合预期，则前一日就会发出信号，明天走势不符合预期，则前一日就不会发出信号，所以回过头看看，指标真的很准，其实大部分错误的信号都消失了，正确的信号都保留了。
二、复盘行情看，我们很容易将指标无效的那一个时间段，无意识地漏掉，眼睛中只留下指标有效的时间段
有的人说，上述的问题，那是盘中的假信号，如果以尾盘作为判断信号呢，同样存在一系列问题，其中的一个问题就是：以下图为例，仍然是上面的例子，在图4中，在中间红色标记的这个区间，MACD是上下缠绕，一会向上金叉，一会向下死叉，会导致频繁入仓和止损，非常无效，因为两条线缠绕得很紧，似乎是一条线了，看不清楚，复盘时，很容易就把这段无效时间段，给忽略了。我们只看到了第一段的下跌和第三段的上涨，MACD是管用的，是有效的，但对于中间无效的这一段，我们是忽略了。
实际中，大部分行情都是震荡行情，趋势行情比较少，所以许多时候MACD都是缠绕在一起，看不清楚，我们就容易主观忽略掉；而对于一旦出现了流畅的行情，MACD的数值是清晰的，是明显放大的一眼识别，我们就容易留意这段行情，于是心中就留下了对这段行情的记忆，从而产生了偏差。
不仅对于MACD，包括对于均线等其他指标，我们都容易产生这种幻觉，无意中留下了指标的有效时间段，漏掉了无效的时间段，甚至无效的时间段要大于有效的时间段。
当然对于指标的复盘和实战产生的差异，还不只是上述两种，还有其他虚幻的问题，以后慢慢道来。
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