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一位水手的交易生涯和交易系统
linx 2024-09-09 09:09:00 期货 已有人查阅
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一位水手的交易生涯和交易系统
一、交易初，对于交易的印象
我对于交易的最早接触可以追溯到大学时代。记得当时看了罗伯特清崎的《穷爸爸与富爸爸》，便立志要改变自己的命运，跳出老鼠赛跑的怪圈。靠出卖自己的时间、劳力来换取生活所需，也许可以做到衣食无忧，但要想做到财务自由，必须要靠资本的自我繁殖，让钱生钱。世上三百六十行，从事什么行业可以尽快实现财务自由呢？通过涉猎财经理财方面的知识，有了大概的方向：快速合法赚钱的途径那就是金融投机市场了。但同时也有一些风险意识，这个市场既然能赚钱，那些绝顶聪明的人肯定不会少，从他们嘴里抢食，想必不是件容易的事情，七亏二平一赚，自己是否真能成为那个幸运的十分之一呢？
大学毕业后就开立了第一个股票账户，但是由于所学专业，做了七年远洋船员，期间通讯不便，股票账户基本没有操作。等休假在家，尝试着做了一些操作，没有大亏也没有大赚（本金少啊），虽然感觉到价格背后似乎有看不见的手在操纵，但是那看似随机的波动很难发现稳定的规律。常听到些暴富暴亏的案例，知道了盈亏同源，想要暴富就要冒着暴亏的风险，我自认为是比较理性的，不会有豪赌的心理，自己辛苦赚来的钱在没有比较高的把握的情况下，绝不会都押上。但是对于财务自由的向往，仍是时常在心理萦绕，心理确认，金融投机仍然是一条通往财务自由的捷径。不过，你要找到那把打开财富大门的钥匙，要有属于自己的圣杯！
在经历了七年的远洋工作之后，毅然决定改行到陆地工作，期间买房结婚生子，日子过得也算平顺，有了家庭的负担，更不可能毫无顾忌的去做投机的买卖。平时的工作比较忙，还要经常出差，股票账户的操作也是断断续续，因为没有持续的操作，幸运地躲过了一些股灾，但同时也没有大的利润，总体看，股票还是赚了一些钱的。我的操作思路是只做自己比较了解的个股，判断是在比较低的位置，买了就放着，多数能等到涨起来获利再卖出。闲钱不多，就当存银行，心态较好，没有频繁交易，追涨杀跌。但是没有稳定的盈利预期，不敢贸然增大本金额度。
大约是在半年前，工作闲暇比较多了，就开立了期货账户。早就听说，期货就是吃人不吐骨头，多少人因为它倾家荡产，甚至家破人亡。自己真有这个能力在这个市场上生存吗？
市场大环境不好，公司的业务也一直在走下坡路，我开始思考自己的下一步转型，现在的状态也算衣食无忧，工作待遇也还可以，但是，不安于现状的内心时常提醒着我：人生苦短，你可以有更多的尝试，不给自己设限，拓展人生的边界。我没有瞒着家人，我说了自己的想法，并且分析了各种可能，我给自己定了三年的时间期限，如果还不能实现稳定盈利，就会放弃这个金融投机市场，家人对我是支持的，这更坚定了我的信念。
二、偶遇蛋黄派操盘手的老师
大约是在一年前，偶然的机会，看到了蛋黄派老师的博文。朴实的言辞之间，既有过来人对交易的彻悟，又有真挚的情感流露，特别是读到蛋黄派老师的交易三部曲（参照：《我交易人生的三部曲：黑暗时光、艰难渡过和治疗抑郁》），对老师的交易心路历程颇有感触，同是贫苦农村走出来的，学习上的尖子生，骨子里的那种略带自卑的自信，以及不善人际关系处理的清高，还有不安于现状，寻求自我超越的进取精神，和我产生了深深的共鸣。老师是幸运的，在还没能力动用大资金的时候，出现爆仓；在人生最黑暗的时刻遇到了提供帮助的贵人；在最绝望的时候没有放弃希望！同时，没有啃着馒头吃着泡面在西单图书大厦的广泛阅读，博采众长，没有长期的自我交易跟踪和剖析总结，就不会有现在的蛋黄派操盘理论的诞生。然而，当实现了稳定盈利，甚至是某种意义上的财务自由之后，抑郁却出现了。这是人生实现了某个大目标后，突然失去了奋斗的动力，没有了追求的目标，对人生的意义产生了怀疑。好在老师及时调整，通过锻炼身体，培养兴趣爱好，享受亲情，并重回学校做些学术研究，而且通过授人以渔给后来者提供些许的帮助和告诫，找到了人生更多的意义。
通过对蛋黄派老师博文的研读，断定老师不是市面上常见的那些打着专家、股神旗号，骗小散费用或者拉到黑平台骗钱的人。而对于我，恰好需要这样一位交易领路人，让自己少走弯路，并且尽快在交易的路上实现能力的升级。果断报名参加，因为工作的缘故，错过了第十六期，第十七期早早的报了名，我相信这是一种缘分，冥冥之中，老师就是我的贵人，在我寻求人生突破的时候，遇到老师，真是我之幸运，希望能够学到老师交易精髓的一二，在交易的路上走出一条自己的路。
交易理论学习、周末答疑、日内交易主题探讨、每日行情分析、实盘指导、作业训练，充实的时光总是过得很快，转眼这期学习就快结束了。 回想这几个月的学习，真是收获颇丰，对于交易有了更全面深刻的认识，同时增强了对交易的兴趣和信心。感谢能遇到蛋黄派老师!，在我还没有在市场上交出昂贵的学费之前, 有这样一位老师领路，真是三生有幸！
接触蛋黄理论之前，并没有系统学习过交易理论，只是有一些股票操作的经验，读过一些交易方面的书，像《大作手回忆录》， 当小说看了，对神奇的交易市场是充满向往又心怀敬畏，它能让人一夜暴富，咸鱼翻身，也能让人倾家荡产，万劫不复。虽然多数人只能是被宰割的命运，但那对于暴富的幻想总是吸引着一茬又一茬的人加入。如果自己想在这个市场上分得一杯羹，甚至想以此为职业，仅凭自己摸索，那将需要太长时间，而且需要在市场上交出昂贵的学费，多数人终其一生，也未必能实现稳定盈利，更别想以此为生了。有一个好的老师指导，还能系统地学习交易理论，必然会省去大量的摸索时间和试错成本，这可以说是一条捷径。再次感谢老师给我提供这个机会！
师傅领进门，修行靠个人。最终能否实现在市场上生存，还得看自己的造化了。可以肯定地说，多数人只能是韭菜，给市场提供新鲜的血液罢了。这是金融市场的本质决定的，它必然会想尽办法来消灭大多数，自己能成为那个少数的一员吗？
三、蛋黄派操盘手的毕业总结
蛋黄派操盘手理论是集大成者，以蛋黄派核心的交易理论为框架，结合道氏理论、K线理论、波浪理论、均线理论、形态理论、资金管理、缺口理论、大小周期、基本面研究等等各种思想的精华，提炼总结，融为一体。虽然说“太阳底下没有新鲜事，投机像山岳一样古老”，但是像蛋黄派老师这样博采众长，形成理论体系，实在难能可贵。对于老师的思想精髓有了一些粗浅的认识日后，定当时常温故知新。 现在说一说我对老师课程的粗浅理解，算作毕业总结。
市场上有句俗话，“会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是祖师爷”。我认为老师的课程系统地解释了这三句话。
1. 会买的是徒弟
任何市场，说到底都是买卖二字，当你想进入市场时，第一步就是确定买什么，何时买，买多少这三个问题
首先是买什么。市场上品种繁多，光股票就数千只，期货合约算上非主力合约也有数百个品种，再加上外汇、外盘、虚拟币、还有现货，电子盘......可谓琳琅满目，数不胜数。而我们的自身条件，限于学识、时间、精力、本金等，都不允许涉猎太多品种，结合自身能力，做自己熟悉的品种，聚焦，才可能有概率上的胜算。相比较，商品期货是个较为理想的标的，聚焦几个品种，长期跟踪研究，只做主力和次主力合约，只做自己模拟能盈利的品种，避开妖性大的品种。现在解决了买什么的问题。
其次是何时买，这讲得是入仓的时机。蛋黄理论重心讲得是如何做日线级别的趋势交易。能抓住行情的转折点是多数人的梦想，但这是小概率事件，但趋势不常有，而且在转势的初期往往是震荡行情，这导致趋势交易者在过早进场时，可能造成过多的止损。
那什么是好的入仓时间呢？止损小，预期盈亏比大，也就是有效性高的突破或者调整N型的入仓点。如何判断突破或者支撑的有效性呢？根据蛋黄派课程来看，成本集中度是参照点有效性的判断依据，突破幅度和持续时间是突破能否成功的判断指标，突破是趋势的必要非充分条件，顺大势做突破，持续地占有概率上的优势，则整体上将会有盈利的高概率。根据蛋黄派课程，选择那些具有高概率的蛋黄派形态突破来做，将更能占有概率上的优势，例如严格满足蛋黄派要求的标准三角形、蛋黄派共振、大小周期共振、旗形、楔形、矩形等中继形态，加上符合蛋黄派有效性的头肩、多重顶底等反转形态（常见的形态难以盈利，必须加入蛋黄派提出的有效性条件，才容易盈利），配合反转K、2B等K线理论，等待好的突破进场点位。这些前提是要求对于蛋黄派理论的有效性需要较深的理解，才能提整体上的胜率。调整N的入场是难点，难在调整的幅度难以精准预测，黄金分割、前高前低、甚至趋势线、压力支撑线，都难以精准判断调整幅度，所以蛋黄派老师讲对调整N的入场条件要求很高，而且轻仓，就是要规避可能的大亏损风险，用可控的小亏损来博取相对高的预期盈亏比。
最后是入场仓位，即买多少的问题。根据蛋黄派老师的数学计算，底仓控制在25~30%是比较理想的，过小导致盈利也是微利，虽然可能控制了亏损，但资金增长缓慢，过大造成单次亏损过高，难以承受正常波动，平衡点就在30%。对于多品种交易，必然是单品种轻仓，只有高胜率才可能实现盈利。聚焦一两个品种，则更看重盈亏比，但是总体仓位仍然不可过高，因为交易是个概率游戏，你永远做不到100%的胜率，那么控制亏损是入场后的第一要务。
2. 会卖的是师傅
这个就是亏损控制和止盈的问题。对于期货而言，因为是双向交易，如何卖本质上和如何买是一样的。平多等于卖空，平空等于买多。止损的设定是一个很关键的技术问题，没有科学的止损设定，将会导致看对行情赚不了钱，甚至亏损，大行情赚小钱轻易下车，甚至盈利单变亏损单，小亏变巨亏！亏损设定的课程里，如何平衡止损大小，如何科学移动止损，蛋黄派老师讲得很细，这应该都是带血的经验。
止盈本质上也是一种止损操作，靠止损移动的被动止盈，还是波段满意止盈？这个没有绝对对错。被动止盈可能抓住更大的趋势利润，但是必然会带来利润回吐；满意止盈是猜底逃顶的思维，可以及时锁住利润，但更可能放弃的是更大的趋势利润。这也需要平衡，在止损移动的基础上，连续大阳大阴，满意止盈，或者至少减仓，这是一种比较理想的操作。两者结合起来，减仓式的趋势交易，是一种更符合大众人性弱点的交易方式。
3. 会空仓的是祖师爷
这就是等待，是耐心，是定力！趋势不常有，而且自己能看懂的行情又十分稀少，避免亏损的最好办法就是不进场，抱着“不亏就是赚”的想法，蛋黄派操盘手的座右铭就是“不亏就是赚”。这可能会错失部分机会，但更多的是避免了亏损的可能，能不亏就能战胜市场上90%以上的人，可见多数人都是在盲目入场后，成功得成为被收割的对象。
如何才能空仓等待呢？往虚了说，这可能是人的修养、性格、格局的问题，而蛋黄派老师的判断是你的基本功不扎实，不能分辨交易信号的有效性，没有出现有效的入仓信号，不入仓，一直等，便能规避绝大部分的震荡行情。我认为，这是没有给自己定法，或者没有做到“有法必依，执法必严，违法必究”，给自己定法的过程，其实就是系统形成的过程。
四、交易系统的雏形
靠感觉交易，必然是难以在市场上生存的，成功交易者的盘感，也多是在长期经验的积累中，把系统升华为无形，达到以“无法为有法”的境界。对于像自己这种刚踏入市场的准新人，如何尽快的适应市场的游戏规则，建立和打磨自己的系统是前期的重心所在。
蛋黄派操盘理论就像一个兵器库，可谓十八般兵器样样都有，如何挑选自己顺手的，组建自己的系统？这需要一个渐进的过程。看上去美好的理论，也许并不适合自己，如同有人善剑，有人善刀一样，别人用的方法未必适合自己，所以必须亲自检验，只有在它能长期稳定盈利了，才可以说是适合自己的。这必然不可能是三两天的事，双盲测试是个捷径，它能快速检验系统的有效性，同时结合实盘模拟和实盘轻仓操作，争取尽快减少系统的定型时间。
现在我对于系统的雏形有一些大概的设想，如有不当之处，还请老师和同学们多多指教。
交易系统整体上分为三大块，即：核心原则（相当于宪法），进出场规则（相当于刑法），资金和心态管理（相当于民法吧？）。
1. 核心原则：顺势，轻仓，止损
这是无数前人用血泪总结出来的市场真理，不能违背。作为系统的最高准则，所有与之相悖的技术操作都是违法行为。
顺势，讲的是顺日线的大势，（牵涉到作者的隐私和细节，这里省略）
轻仓，单品种不超过总仓位的30%；多品种操作（最多3个）， 必须在前面品种有安全利润的情况下， 再开新仓；多品种最多也不可超过50%总仓位。止损，入仓必设止损，止损就像安全带，即使平时不起作用，也要上车就扣上。
2.进出场规则
1）买什么：期货主力合约，聚焦的品种限于5个，做3个，现在选定的品种：螺纹，豆粕，PTA, 甲醇和白糖。
2）开仓依据：日线定方向，图形突破进场（蛋黄派有效的入仓信号），基本以小时线挂单入仓的手法，能够占有比较有利的开仓位置。尽量不看小周期，因为时间周期越小，无序波动越频繁。从大尺度上看，小周期K线形态和大周期是一致的。这个可以理解，4根15分钟K线，合并成一根小时K，大周期是必然包含小周期的。
3）平仓：成交即设止损，开仓初始止损不可大，一旦占据有利开仓位，尽快设定保本，洗了就出来吧，可以保证不亏。这可能会错失一些行情，止损设定的大小和成功率是一对矛盾，要寻求平衡点。行情前进后，止损保本不可轻易移动，待产生有效性较高的波峰波谷时，才考虑移动。趋势持仓，只设定日线止损。
3. 资金和心态管理
按照轻仓的原则，单品种持仓不超过30%仓位；一个品种有安全利润，再考虑开新仓，同时持仓品种不超过3个，初始仓位20%以内，根据行情走势，最多加到30%。单次止损限定在总资金2%以内，必要时以损定仓。
心态管理是个因人而异的事情，个人要设定一些硬性规定：连续止损三次，休息3天。资金回撤10%，休息一周，回撤20%，休息一个月！止损后不要急于入仓，过往不恋，要把每次入仓当初次建仓，提高入仓的有效性。
如何保住盈利的果实？如果赚的钱都在里边滚，可能实现资金迅速膨胀（命好，赶上大行情了！），但遭遇黑天鹅也可能造成巨大的损失。不能学那个做豆油的退休女教师，4万做到千万，最后又回到原点，做了一趟过山车，什么都是浮云。要出金，盈利翻倍，出金20%。毕竟生活不只有交易，还有很多方面要考虑，比如在首都买套学区房，在海南买套海景别墅，来一次说走就走的旅行......
现在还不具备专职交易的条件，系统的打磨也需要实战的检验。 前期是不能指望有大盈利的，边工作，边学习交易，学无止境，在市场面前，永远要做小学生，谨小慎微。因为有太多坑，前人踩过的，你都可能再踩进去。
规划自己的交易，规划自己的人生，有备无患，有法不乱! 在交易的路上，我们一起前行！
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