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期货基础知识测试
linx 2024-09-20 17:33:01 期货 已有人查阅
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期货基础知识测试：
一、开仓阶段
1. 入市时机的选择
（1）基本分析法与技术分析法结合分析市场与趋势；
（2）权衡风险和获利前景
（3）决定入市的具体时间
建仓注意：只有市场趋势已明确上涨，才买入期货合约，反之卖出；
2. 金字塔式建仓
（1）现有持仓盈利才增仓；（2）持仓的增加应渐次递减。
3. 合约交割月份的选择
（1）流动性：选择活跃的合约月份
（2）远月合约与近月合约之间的关系
二、平仓阶段
1. 平仓时机
（1）行情变动有利时，通过平仓获取投机利润；
（2）行情变动不时，通过平仓限制损失。
2. 灵活运用止损指令
止损指令是实现：“限制损失、累积盈利”的工具。止损单价格的设置不能太接近市场价格，也不能离市场价格太远。
1. 灵活运用止损指令可以起到( )的作用。
A．避免损失
B．限制损失
C．减少利润
D．累积盈利
答案：BD
解析：灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利。
2. 若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，下达了一份4980元/吨的止损单，则下列操作合理的有( )。
A．当该合约市场价格下跌到4960元/吨时，下达1份止损单，价格定于4970元/吨
B．当该合约市场价格上涨到5010元/吨时，下达1份止损单，价格定于4920元/吨
C．当该合约市场价格上涨到5030元/吨时，下达1份止损单，价格定于5020元/吨
D．当该合约市场价格下跌到4980元/吨时，立即将该合约卖出
答案：CD
解析：止损指令是实现“限制损失、累积盈利”的有力工具。
止损指令下达后,如果市场行情走势符合投机者预期，价格朝有利方向变动,投机者就可继续持有头寸。下达一份新的止损指令。
当行情下跌，达到下达的止损价位，即损失已经达到事先确定的数额，投资者应立即对冲了结,认输离场。
1. 期权交易
期权交易的对象是期权合约，即买卖的是期权合约，买方支付期权费获得期权，卖方获得期权费出售期权。
（1）买方：购买期权后就获得了一个权力，即在规定的期限内可以买入或卖出标的资产的权利。买方可以行权也可以不行权。
（2）卖方：获得期权费便拥有相应的义务，买方行权时，卖方必须履约。
2. 期权的建仓和头寸了结
（1）期权建仓方向和头寸类型
开仓买入期权，建立期权多头，可买入看涨期权，也可买入看跌期权。
开仓卖出期权，建立期权空头，可卖出看涨期权，也可卖出看跌期权。
（2）期权了结头寸的方式
期权了结头寸的方式包括：对冲平仓、行权和持有到期。
【特别提示】期权了结头寸的方式只能选择一个。
1. 期货持仓的了结方式包括（）。
A．对冲平仓
B．现金交割
C．背书转让
D．实物交割
答案：ABD
解析：期货交易中，投资者可以通过对冲平仓或交割的方式了结持仓，而交割包括现金交割和实物交割。
2. 如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。如果是交易所期权，在期权最后交易日收盘之前，买卖双方也可以将期权对冲平仓。（）
A．正确
B．错误
答案：A
解析：如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。如果是交易所期权，在期权最后交易日收盘之前，买卖双方也可以将期权对冲平仓。
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1. 计算期货价差套利的盈亏时，有两种方法；
（1）可以分别计算每个合约的盈亏，然后汇总得到整个交易的盈亏。
（2）也可以通过价差的变化来来计算盈亏。
2. 根据套利者对相关合约中价格较高一边的买卖方向不同，期货套利可分为买入套利和卖出套利。
（1）价差扩大与买入套利
买入套利：预期期货合约之间的价差将扩大，则买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，如果价差变动与预期方向相同，则将两合约平仓会获利。
（2）价差缩小与卖出套利
卖出套利：预期期货合约之间的价差将缩小，则卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，如果价差变动与预期方向相同，则将两合约平仓会获利。
1. 卖出套利中若价差缩小，则在价格上涨的情况下能够盈利，价格下跌的情况下会亏损。（）
A．正确
B．错误
答案：B
解析：卖出套利中若价差缩小，不管价格如何都能够盈利。
2. 某套利者以4300元/吨买入5月大豆期货合约，同时以4200元/吨卖出7月大豆期货合约，当差价变为（）元/吨时该套利者平仓获利（不及交易等费用）。
A．150
B．50
C．100
D．120
答案：AD
解析：套利者买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，即买入套利，当价差扩大时盈利。建仓时，价差为：4300-4200=100元/吨。价差大于100元/吨的为选项AD。
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