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爆仓后的自我反省（四）
linx 2024-09-09 13:21:09 期货 已有人查阅
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爆仓后的自我反省（四）
剖析： 该交易者死亡的死亡揭秘（在文章后面）
我们先看交易者自己说，自己是如何死的，然后我为大家剖析，他死亡的真正原因是什么？交易者自己说的死亡原因，比较浅、表面，并不太正确，需要深入解剖，为大家值得作为借鉴意义。 （接上） 还有，就是资金管理问题，当你的信号出现止损，那么第二次再出现信号时，你的仓位要扩大，因为第二次出现信号的成功率会提高；第三次出现信号时，你的仓位继续扩大，第三次出现信号的成功率又大幅提高。等等，止损的次数越多，则下一次真突破的概率就高，你的仓位要相应放大，则只要一次抓对了，则你的利润就会很快来了。
我这次，我没想到，我统计历史，出错的次数最多连续4次，所以我每次止损后，下一次有信号时，仓位都逐步增大，但谁都没想到，竟然连续八次出现止损，超出了我的预期，老天故意与我做对，我觉得我的这个资金管理方法没问题。
我前几个月，都有很好的心态，我也很喜欢这种状态，然后保持着月盈利6%这样。但是到了11月，开始有各种信息传输进来“你这个月才赚6%啊，我一个朋友炒股1个月都翻番了”“你也该买房子结婚了”“你现在还不如出去做工，一个月还能有好几万收入”“如果你能再多赚点，我下个月给你2万美金操作”“我想要台新电脑”“哎现在结婚起码要准备十万”……......这种信息给我的大脑传输了4个月，最后只归结一个信息——钱，我要钱，我要大量的钱。于是我开始，丢掉我的刀，后有放掉自己的盾，只想空着双手使劲捞啊，能抓多少就多少。
我已经陷入了魔鬼给我的错觉，这个错觉是什么？他知道我做了几年，知道我心中有止损，所以他是慢慢来搞我。这个是十分重要的错觉，我相信很多人都会经历到，他先让我抛弃刀，因为我有盾，他不急的，他先给我抓点铜板，然后再让我抓点银子，然后再让我抓点金子，只是一点而已。而当我准备丢掉盾的时候，他发威了。
现象是什么？现象是，我那时候把杠杆放大了4倍的时候，我的资金能抵御400点行情，因为我坚信，系统不会连续错4次，而且一波下来，也不可能400点亏损，所以这是我最后的底线。但是我错了，是的，行情不会下来400点，但是我错在，它下来100点，就是让我亏损掉25%的资金，再下100点我亏50%的资金，你会恐惧吗？你一定会的，一单亏损50%，你肯定会怕的。我一开始就只想到，这波不会下来400点，但是我没有考虑到下来100点我的心态会怎么样，下200点会怎么样，下300点又会怎么样。当我那天一单亏了180点的时候，我巨亏1000多美金。已经亏损了25%了，我十分的害怕，我知道错了，我得马上出来，结果我平仓出局。整个人都虚脱完。
而这个时候，魔鬼再次找上我，“输掉了吧，重新再赌嘛，你看，下来了30点了哦，下跌到底了，进去翻本，快进去”，我真的又进去了，我已经是个赌徒的心态了，结果又亏10%，我气愤的关掉电脑，我知道我的状态再继续被魔鬼缠身还是会亏损，干脆我就不看了。但是这种焦虑很难一下抹去，后面接连的亏损，造成我信心的丧失，最后倒地了。
所以我认为，要想减少赌徒心理，尽量少看盘，我们的心是肉做的，会随着行情的波动而波动。那些高手所说的，要机械化交易，对很多人来说，是不可能做到的。他们都是到达了3阶很长时间，才会说出这样的话，他们的心中对行情的起伏已经没有感觉了，才这么说。但是很多人都没到这个阶段，怎么可能做到机械化交易呢？这不是强人所难么？所以少看盘，是让自己看得更清楚。记得有个帖子说了“当你离得越远，你就看得更清楚”就是这个道理。
我的失败，就是这三个月整天沉迷在市场里，一天看10几小时。而我原来一天看盘加起来的时间不超过30分钟。当你的心波动的时候，你能不出错么？就如你找到了老婆，但是你整天却在接触很多美女，你能不心动？一样的道理。这就是魔鬼的诱惑。
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剖析： 上文作者死亡的真实原因
在前几篇中，我分析到，该爆仓者之所以十年来在交易方面整体低迷，一直未取得实质性的突破，主要原因是他的视野比较小，虽然在一些方面对交易的理解和剖析还是可以，但局限在零碎性的交易细节方面，也没显示出高瞻的分析，也未能抓到他交易失败的最重要、最核心方面。之所以说他的视野狭小，除了他未能抓到他自身最大的问题和自身交易中最核心的弱点之外，他一直认为自己找到了圣杯，而且认为圣杯很好找，随便就能找到，他一天就能弄出一个圣杯，只是执行不行，可见他还是停留在交易的初始阶段，没有体会到交易的复杂性、难点性、系统构造的难度和行情的变化多端，生活在自己狭小的交易世界中。
前几篇中，我分析到，他未发现但又是他失败的几个关键原因：抄底摸高、风险收益远不成比例同时止损过大、摊平亏损和交易系统是垃圾系统。那么，本篇中，又暴露出的一个弱点，那就是资金管理方面：随着止损次数的扩大，仓位逐步扩大。
通常来讲，第一次信号是假信号后，第二次再出现信号时，突破的概率会提高；第二次是假信号，则第三次出现信号时，突破的成功率又再次提高。依次类推，止损的次数越多，则下一次真突破的概率就高。一般情况下，是这个道理，你出现止损后，下一次再出现信号，把仓位加大，因为“成功率越高，仓位越大”的本身是没什么问题。但是，这个逻辑成立，是有两个前提条件的：
第一，这个行情的震荡时间必须有限，而不能震荡很长时间，例如一两年，否则这一两年中出现的假信号，会不断连续，你仓位越来越大，不用等到第十次，第五六次就可能死亡了，而一两年的震荡，出现的假信号，都不止十次，甚至几十次。
虽然持续震荡一两年的品种不多，但也有，比如美元在过去两三年就是在一个区间内进行震荡，棉花在2012-2013年就是在一个小区间内进行震荡，包括大豆，从2012年以来，就是一直震荡，等等。所以，你一旦遇到这样的品种，并且有这种止损一次、下次成功率越高的心态，当你连续几次止损，你反而越不想离开，越就会和这个品种死磕，随着仓位的逐步放大，则 第五六次就大伤元气了。
虽然持续震荡一两年的品种不多，但持续震荡三四个月或半年的品种较多，如果你仍坚持这样的做法，等到第五六次止损，你虽然不一定会死亡，但已经大伤元气，伤骨断筋，比如亏损了50%，甚至更多，此时你就很难再赚回来了了，亏50%后，再赚回50%，你是要盈利100%，是非常艰难的，心态很容易失衡。
第二、你的这个系统，本身要具备这个功能，就是“这次假信号后，则下一次再出现信号的成功率要高”，因为说白了，你的系统要有内在的逻辑来说明“这次假信号后，则下一次再出现信号的成功率要高”，否则如果没有这个逻辑，为什么”这次假信号后，则下一次再出现信号的成功率要高”？说白了，如果我们的系统不具备，则这个观点仅是我们的一厢情愿，或者是过去历史的简单复盘，但过去的历史不会简单重复过去，我们的一厢情愿不会代表事实。
综合而言，为了让我们能在交易中长期生存，任何的风险、任何的可能都应该考虑进来，在有杠杆性的交易世界中，资金管理的核心反而是“盈扩亏缩”，当你出现盈利的时候，你反而应该让盈利奔跑，仓位逐步加仓，逐步放大；但当你亏损的时候，你反而应该逐步降低仓位，使亏损逐步缩小。 之所以会这样，因为要考虑到我们的系统和行情节奏的适应性，因为任何一个系统，都会有盲区，而且这个盲区有的时候会很长，所以当你的系统发生亏损，则表明你的系统有可能步入到盲区，当然也可能未步入到盲区，但是风险是第一的，我们为了长期生存，必须将最坏的可能当做可能，所以此时，你的系统步入到盲区后，你逐步降低仓位，止损会越来越小，从而使你的系统在盲区中，亏损会比较小，能够等到黎明的到来；但你的系统开始盈利后，表明你的系统开始和市场行情的节奏踩上节拍，则此时应该抓住这么好的时机放大盈利，调高仓位。 如同赌博一样，人的运气总是时好时坏，则应该在运气好的时候加大赌注，而在运气坏的时候缩小赌注，以等到好运气的到来。
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