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爆仓后的自我反省三：死亡大揭秘
linx 2024-09-09 13:21:07 期货 已有人查阅
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爆仓后的自我反省三：死亡大揭秘
剖析： 该交易者死亡的死亡揭秘（在文章后面）
我们先看交易者自己说，自己是如何死的，然后我为大家剖析，他死亡的真正原因是什么？交易者自己说的死亡原因，比较浅、表面，并不太正确，需要深入解剖，为大家值得作为借鉴意义。 一个交易者爆仓后的自我反省（四）
作者：一个爆仓后的交易者
我在前面，只说自己亏了几千，可能许多人说，你亏的这么少，还好意思说亏，其实，我是少说了两个零，只不过当我看到几十万的数字，我心理上实在无法接受，难以启齿，也难以下笔，所以就简写成了几千。
我是一个失败者，会不会被别人看不起呢？
那是我拿着瓶二锅头走到楼顶了，看着楼底怎么是如此的诱人，感觉怎么如此的舒服，好像一个海绵床，好像在呼唤我的到来这个时候，我老婆给我打来电话，因为她知道我状态一直都不好，所以每天都会给我一个电话安慰。这个时候，她对我说：“你想死可以，但是你至少要告诉你朋友整个事情的经过再死吧。不然他还以为吞了他的钱呢。”
我交代一个问题，亏的这笔钱不是我的，是我一个兄弟的钱。去年我们通过一种非法手段搞了一笔钱，他就把一部分给我，让我做投机，他是第一个给资金让我操作的人。所以我这次暴仓，亏的不单单是钱，亏的是我最好兄弟的一种信任，我感到我的愚昧让我的兄弟失望了，钱的失去，并不让我害怕，我是因为害怕失去这十年的交情。我害怕他对我说：“你令我太失望了，我看错你了”。
昨天我终于鼓起勇气和他说了整个事情的经过，他一开始还是大吃一惊，毕竟他之前看见我赚到了钱，而且也取过出来，怎么一下说没就没了呢？后来他听完后，他只对我说：“你先暂停一段时间，我现在有单20万的事情一直没时间做，你去帮我做好他，做下来，我再给你5万东山再起。”我很惊讶，我对他说：“你还这么相信我？你就不怕我再亏完？”。
你有了圣杯，你进入第一阶，你和圣杯完美结合，就能进去第二阶，而到了第三阶，就是开始了保持盈利率的阶段，我就是倒在第三阶段。这个阶段是最简单的，也是最难的。圣杯很好找，结合稍微难点，但是都可以通过大量的统计数据和感觉去完成这两个阶段。我都达到了第三阶段了，如果先在死了，那太可惜了，所以我还要东山再起，我要总结本次爆仓的原因。
我的这次失败归为三个问题：1、不设止损 2、抛弃系统，乱做单 3、重仓；似乎我之前说过了，现在我来把这几个问题再延伸出去思考：
1、不止损
有些人不放，也可以赚钱，为什么呢？别以为他真的不放，不是的，他会利用对冲、或者同向加仓的做法去做，这样就可以不亏损。至于利用对冲的做法，非常复杂，我研究了2个多月，都不能形成一套量化的标准，因为对冲的做法，是利用不对称的杠杆比例来做单，总结出的经验就是对冲，必须要有强烈的盘感，让你知道，什么时候快到底，多少是底，你必须要有个轮廓，你才能做对冲，否则会经常出现进到顶部，冲到底部的现象。这种方法没有5年10年的功底是玩不了这样的游戏，所以建议不要用这种方法来入行。而同向加仓就简单很多，但是这个方法必须是你的资金要够多，而且是非常的多，就如阿拉伯船王赌钱一样，每次都下之前注码的两倍，你才能100%的赚钱，所以这种方法，我相信也没多少人能玩得起，要玩可以，请继续往后面看。
2、抛弃系统，辛苦做出来的圣杯就这么丢弃了，就如丢弃了进攻的剑。你没有了进攻的武器
这里会引申出一个问题，就是，你拥有多个圣杯怎么办？如我上篇所说的，做个系统很简单，我现在只用一天时间就能做个成功率在70%的系统。既然系统这么容易做，那很多人就会想，如果我有几套系统，我不就能这个赚了那个赚，这个亏了那个补回？这是错误的，你见关羽又拿大刀又拿弓箭又拿双截棍又拿长矛吗？没有，大家就只看见他拿大刀。你可以有100个系统，但是你只能用一个，为什么？非常简单，就因为你要考虑到一种可能，就是万一你的系统1个接着1个出现错误信号的时候怎么半？我的失败就是个例子，为什么我连续亏损8次，就是两套系统连续出现了4次亏损。因为天下没有不出错误信号的系统，没有的，要有的话，这个世界的所有财富都是他的了。索罗斯一年都会亏损百亿，他不是外汇之神吗？
3、重仓，也就我们所说的资金管理问题
这个话题就可以引申出很多问题思考了。先做个比喻，资金管理就等于你的资金能抵御多少风险，必须要量化，比如说2000点、3000点或者5000点。
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剖析： 上文作者死亡的真实原因
看到该爆仓者虽然爆仓，心理痛苦，但是也能看出来他的自负，他认为自己找到了圣杯，已经达到了第三阶段，即所谓的最高阶段，可叹可恨，可笑可骂，都连续爆仓多次了，几年来交易业绩还在底部徘徊，不断下滑，竟然还是对自己的交易核心给予很高的评价，把失败原因简单给归纳几个，主要的原因是自己没按系统执行，张口避免都是圣杯，还认为圣杯很容易找到，真是可叹可笑，我只能哈哈大笑，笑中带着难言的苦涩。
上两篇中，我们分析了 他失败的四大原因：抄底摸高、风险收益远不成比例、摊平亏损和交易里理念错误、过于追求成功率，从这篇中，我们可以看出，他提到“现在只用一天时间就能做个成功率在70%的系统。”，意味着他判断一个系统的好坏准是成功率，而且很轻松的说自己一天时间就能搞定一个系统，过于自负认为圣杯很好找到，就看能否执行。本篇中，将会讲述，他死亡的核心原因是他的系统就是一个烂系统。
世界上有无圣杯，我不知道，但是对于一个交易时间不长的人而言，圣杯是他们苦苦追求的东西，他们张口闭口就梦想着有朝一日能找到圣杯，然后将世界财富一网打尽，新手们最喜欢谈论的就是圣杯，他们相信圣杯一定存在，就如同挖宝一样，他们一直不断地苦苦寻找着宝藏，寻找着魔法，相信肯定存在，一旦找到，他们就鸡犬升天，屌丝逆袭。我当年一样，十多年前，大约在2000年之前，我也是这个心理，很正常，我相信，几乎每一个交易者都要经历过这个阶段，即所谓的幻想阶段。
但是当你的交易时间长了，经历的过了，对交易的思考达到了一定的阶段后，没不再谈论什么圣杯的问题了，也没什么这方面的梦幻了，因为交易是一个交易理念和各方面术的融合一体，不是简单认为的那种一招鲜，即所谓的圣杯，一招吃遍天下，交易是一个融合理念和术的一体，有名的交易者或投资者，没谁去说什么圣杯不圣杯的。但是该爆仓者都已经交易了十年，竟然还在大谈特谈圣杯，还认为圣杯不难找到，哎，我该说什么好呢？
当然他的交易系统有问题，有致命的问题，前两篇中，探讨他的交易系统肯定不行，例如抄底摸高、大止损小收益等，并不是你按照系统操作，你就能赚钱，你的系统本身就是一个亏钱的系统，你严格按照系统交易，亏钱是必然的，“知”就是错误的，“执”有何意义？
这篇中，我想说的是，他的所谓的系统，自然应该是所谓的几个指标的结合，否则他不可能说到“一天就能搞出一个系统”，因此，他的意思是，而单纯依靠几个指标，就是圣杯，严格操作，就能赚钱。这是错误的，单纯依靠指标，是非常难以稳定盈利，非常非常难，想证明并不难，从上个世纪70年代以来，美国程序化交易开始盛行，最简单的程序化交易就是几个指标的结合，几十年来，整个世界都已经能把你想到的所有的各种指标组合全都测试了，因为机器测试的很快，比该爆仓者去手动统计要快的多、准确的多，世界上每个公司、每个人都在测试，但是到目前为止，还没找到能持续稳定盈利的这种系统，你可以自己去测试，随便测，看是否能找到，因此他们采用的策略是多品种、多策略同时运行，或者中间要不断变动参数，调参数，或者他们要去开发指标之外、更复杂一些的交易系统，等等。总之，几个指标的结合，就想成为一招鲜，打遍天下，成为所谓的圣杯，这是不可能的。该爆仓者到死，都没意识到这个问题，还自诩圣杯很好找。至于为什么几个指标不可能，不可能稳定盈利，我以前讲过，不多说。
当然除了他的所谓的指标系统是一个烂系统之外，他评估一个系统好坏的标准就是太烂的，仅简单用成功率，我们谁都知道，评估一个系统，你至少要保证这个系统测试过去多年，至少能盈利，这是最低的，测试能盈利，成功率是较为次要的，因为趋势系统的成功率一般都不到50%，甚至只有30%。另外，一个系统的好话，关键看稳定性，总盈利还不是最重要的，最重要的是稳定，最大回撤要小，如果大，表明你的系统很难能扛过艰难期，中间就可能爆仓，例如，虽然过去多少年的测试是能盈利，但是中间的最大回撤竟然是50%，甚至70%，请问你能抵御50%以上的回撤？如果实际操作中，你的仓位再大点，你就可能爆仓了。
总之，他的系统是一个烂系统，这是根本原因，所谓的重仓、不止损等只是加重了系统的更烂，即使你轻仓、会止损，烂系统仍然是烂系统，仍然是亏损的，只是死亡的时间会慢一些，慢死不如早死，早死早投胎，早改变职业方向，把剩余时间用在别的工作上，岂不更好。
如果该爆仓者还没意识到这个问题，给他十年，他还是自负、自傲，账户中继续亏损、爆仓，一直循环下去，不见天日。
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