现场检查“全覆盖” 券商风控监管趋严

中国证券报记者日前获悉，证监会近期对16家证券公司全面风险管理落实情况开展了现场检查。检查发现，被检查公司在落实全面风险管理要求上主要存在风险管理信息系统全覆盖尚存“盲点”、对业务风险的识别和管控能力有待提升等五大类问题。证监会表示，将对尚未开展全面风险管理检查的证券公司实施“全覆盖”现场检查，并适时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查，对发现的问题，将依法严肃处理。

主要发现五类问题

证监会此次现场检查主要发现五大类问题。一是风险管理信息系统全覆盖尚存“盲点”。一方面，机构覆盖不完全，部分券商的风险管理系统存在尚未覆盖全部子公司等问题；另一方面，风险覆盖不到位，部分券商对于声誉风险、操作风险关注不足，个别券商子公司或分支机构发生操作风险后，时隔数日甚至月余才上报。

二是对业务风险的识别和管控能力有待提升。具体体现在三个方面：一是融资类业务信用风险管控不足，个别券商授信管理不审慎；二是债券交易风险监测有效性不足，部分券商债券交易白名单仅依赖外部评级体系；三是资产管理业务关联交易管控不到位。

三是风险监测、计量机制不健全。部分券商在风险计量模型的设计、应用、参数设定、定期回溯等方面存在瑕疵；部分券商存在压力测试不到位等问题；部分券商场外衍生品风控指标体系和限额管理精细度不足；部分券商存在业务数据录入错误导致指标异常；还有部分券商存在风险报告漏记风险事件、报送流程不规范（通过个人微信报送）等问题。

四是境外子公司风险管控不到位。具体体现为三个方面：一是部分券商风控系统未实现对香港子公司全部业务的覆盖；二是风险报告机制不完善，部分券商境外子公司主要通过定期邮件报送等方式向母公司反馈业务运行及风险情况，报告时效性不足、分析缺乏深度；三是个别券商香港子公司附属公司仍持有效的放债人牌照，违规对到期合约予以展期。

五是支持保障各项措施未有效执行。一方面，制度更新落实不到位，部分券商存在风险管理制度不够细化或未及时更新、未按要求对全面风险管理情况开展专项审计等情况。另一方面，风控人才储备不足，部分券商风险管理部门具备3年以上有关领域工作经历人员占公司总部员工比例低于2%。此外，薪酬考核机制未达标，部分券商业务部门风控人员未体现首席风险官不低于50%的考核权重、风险管理部门部分员工的年度薪酬收入总额低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平。

将实施“全覆盖”现场检查

证监会此次现场检查重点关注证券公司落实全面风险管理的有效性，包括风险管理水平与业务的适配度，风险计量模型和监测分析的可靠性，风险限额和管控机制的执行力，风险预警、报告、反馈、应对、处置链条的完备性等，并对风险个案频发的证券公司信用类业务、自营债券交易、境外子公司管控情况等领域给予了特别关注。

证监会表示，整体而言，绝大部分被检查券商都积极落实《证券公司风险控制指标管理办法》（下称《办法》）《证券公司全面风险管理规范》相关要求，持续完善风险管理组织架构，初步建立了与公司业务发展情况相适应的全面风险管理体系。但在检查中也发现，部分券商虽然在主观上已经逐步形成了全面风险管理意识，但客观上的全面风险管理能力却还有所欠缺，尤其是对部分高风险业务、子孙公司的风险管控思路还停留在“定制度”的初级阶段；部分公司风险管理能力与其业务发展规模呈现出一定程度的不匹配，导致风险事件易发频发。

针对检查发现的问题，证监会按照“风控能力与业务发展水平相适应”的原则和分类监管思路，综合考虑各家公司的违规情节、后果和性质，对涉及违规的公司依法采取不同种类的行政监管措施。同时，监管依据《办法》有关规定，上调了部分证券公司对应高风险业务的风控指标计算标准，直至相关问题整改完成。

下一阶段，证监会将对尚未开展全面风险管理检查的证券公司实施“全覆盖”现场检查，并适时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查，对发现的问题，将依法严肃处理。

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