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期货周期交易策略

linx 2024-09-21 06:00:12 期货已有人查阅

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期货周期交易策略

期货秘密：交易周期和指标

万事俱备时进场，在风吹草动时离场。管住自己的手和心，只做高胜算的交易。价格的波动，要么形成趋势，要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。

对于趋势的把握，不同境界的人是不同的对待：

新手看不懂趋势；

老手喜欢预测趋势；

高手只是跟随趋势。

从时间周期上来看：

中长线操作，周线的趋势代表中长期的大趋势，它不是庄家可以左右的，而是由基本面决定的。如果你看不懂美元指数、原油和伦铜的基本面，就不要做长线的操作。

日线可以看一周到一月之内的短期趋势；看得懂它，就可以成为是隔夜的高手。

小时线、十五分钟线和五分钟线，是日内交易的指南针。如果你是以日内交易为主，不用看基本面，你只需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。

趋势不是一个点，而是一个区间。

所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼。

在我所依赖的交易系统要素来看，技术分析的核心在于两个方面：

第一：各个时间周期的趋势共振；

第二：背离和突破。

理解了共振、背离和突破这六个字，就理解了技术分析的精髓。

有的人一叶障目不森林，他顺应大周期的趋势入市，却在小周期的趋势中倒下。没有时间的共振，就决不是顺势。

有的人对背离如数家珍，却不明白顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开突破谈背离，背离就一无所用。

所有大级别的反转行情，一定存在的背离。但背离出现的本身，却并不意味着反转的必然。背离只代表着原有趋势的转弱，而不是转势。但是背离的同时如果得到趋势突破的验证，就是一个高胜算的交易机会。

做到一定的境界后，技术只是一种工具，而心性的历练才是方向。悟性和修为，远比技术本身重要。

在这个注定大多数人亏钱的投机市场，没有可靠的交易系统不行，但对交易系统本身的执行力更为重要。我们最终交易的不是价格，而是信念。

均线之上不做空，均线之下不做多。

我以为技术分析的时间架构，可以按以下方式来处理：

以周线划定波动区间；

以日线判断交易趋势；

以小时线和分钟线选择进场点和离场点。

上面是隔夜的时间架构。

如果做日内，就修订为：

以日线划定波动区间；

以60分钟结合15分钟判断交易趋势；

以5分钟线选择进场点和离场点。

交易的依据，从技术面分析来看，主要参考？

[1]均线排列；

[2]趋势通道；

[3]背离和突破；

[4]量价配合。

在上升趋势之中，回落到上升趋势线附近，看多做多。在上档压力位置可以平仓但不宜做空。

在下降趋势之中，上涨到下降趋势线附近，看空做空。在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。

趋势总是在一定的时间框架之内客观地存在。

寻找并确定趋势方向，从长周期往短周期找。周线找不出趋势，往日线找。日线找不出趋势，往小时线找；小时线找不出趋势，往分钟线找。

每个人都应该寻找合适的周期去操作，而不是时时刻刻去寻找趋势

趋势不明朗之前就是休息，没有把握的交易不如耐心等待

不要为了操作而放弃原先固有的系统去从小周期的寻找

大周期的确定性高，虽然不能完整的把握整轮行情，但是中间的利润足矣

在我的技术学习之体会中，有几个最有价值的东西：

[1] 所有的技术指标中，宝塔是最不容易骗线的指标，RSI是唯一可以单独建立交易系统的指标。

[2] 突破与趋势的相互验证，不同时间周期的相互共振，是提高胜算的法宝。

[3] 均线系统是让我们辨别方向最可简单可靠的尺子。

支撑和压力是量价在时空的凝结

下跌，可以分为：

空头主动打压，多头反抗

空头主动打压，多头不反抗

空头不主动打压，多头逃跑

多头主动逃跑，空头也积极逃跑

一根宝塔线，红穿均线上就开多，绿穿均线下就开空，这么简单的技术坚持了十年，也实稳定盈利了十年。要说技术含量，不见得比那些懂得道氏理论、波浪理论、江恩理论、混沌理论的人高明多少。

均线的交叉、缠绕、粘合和多空排列的转换，实际上就是量价时空的演变。均线代表着一种势能，一种惯性。

简单地说：

[1]在日线级别而言，20日均线，代表着市场最近一个月来的平均成本。

[2]20均线，还是布林线的中轨线，是多空的分水岭。上升趋势中的回调，能常不会有效跌破20均线；下降趋势中的反弹，也通常不会涨破20均线。

背离和突破，就如人的左手和右手，缺一不可。

背离如果不能得到趋势突破的验证，就决不是好的进场机会。或者换句话说，不是高胜算的交易机会点。

背离只是表示行情的转弱，而不是行情的转势。

顶背离之上还有顶背离，底背离之下还有底背离。离开趋势突破谈背离，背离就会形成无数的技术陷阱。

另外，时间框架越长的背离越可靠。周线级别的背离，本身就是一种可靠性很高的信号。如果同时得到了趋势线突破的验证，胜率就在90%以上。我以为，80%以上胜算的交易，就是高胜算的交易。

背离有很多种：

指标与股价的背离；

量与价的背离；

均线的背离；

基本面和技术面的背离。

我以为，背离不在于多，而在于你要理解背离形成的内在的机理。

背离里面有太多的技术陷阱，所以一定要加上原有趋势突破的验证。

量价背离当然很重要，我以为，成交量异常放大的时候，一定是一个好的进场机会，但一定不要站在趋势的反面。

趋势的共振，根据我的理解：

如果是日内交易，5分钟，15分钟和60分钟的趋势要相同，才是高胜算的日内交易机会。

如果是隔夜交易，日线和周线的趋势要相同，才是高胜算的隔夜交易机会。

还有，用长周期划定波动区间，用短周期判断趋势方向，用更短的周期找买卖点。

交易系统的名字叫KAR trade system

KAR= k线 Average线（均线） RSI线

A线是纲，K线是目，R线是器。

背点和突破、趋势共振是核心。

趋势通道是指引。

交易的逻辑性，是重要的是两点：

第一点，不要混淆你的时间周期，不要在同一个交易中变换你的交易时钟；

第二点，不要混淆你的交易依据，不要以指标进场，却以价格离场，或者相反。

我虽然还没有涉及到“卡门”技术的核心，但已经全部托出了“卡门”交易思想的核心。

核心思想：

[1] K线、A线，R线三线开花；

[2] 背离与突破相互验证；

[3] 不同时间周期的共振；

[4] 在不同的趋势通道中发现并跟随趋势。

周量价线和日量价线趋势共振，K线组合出现顶、底形态。足够了。足够的进、出场依据。

如果要说RSI指标的研究，我可以写出一本洋洋洒洒十万字的书来，我心中的《R线兵法》，无人可知其深浅。如果一定要总结的话，我想对所有喜欢RSI的朋友说四句话：

1. 春江水暖RSI先知。RSI对趋势的预判功能，提前K线一到两个周期。

2. 在外汇市场，因为没有成交量指标，RSI被当成成交量指标使用。

3. 在所有的技术指标之中，RSI是唯一可以独立建立交易系统的指标。

4. RSI本身的形态、趋势通道的背离和突破，与K线和均线相结合，是一种高胜算的交易系统。

交易高手的交易原则，万变不离其宗：看准趋势，找切入点，让时间去赚钱。

合适的切入点如何寻找？

在上升趋势线附近看多做多，在下降趋势线附近看空做空。

何谓定性K线，必须具有三个条件：

第一，必须是大阳线或大阴线；

第二，必须要有大的成交量配合；

第三，必须要突破重要的趋势线或颈线。

缺一上述任何一个条件，都不能认定为定性K线。相反，很大可能是骗线。

1、关于使用RSI支撑和阻力必要性的问题：主要有三点：

[1] RSI的过滤杂波的功能更强。在K线还没有走出趋势之前，R线可能已经理清头绪。相互验证，提高胜算。

[2] RSI所代线的趋势突破临界点，在大部份情况下都比K线突破的临界点领先一到两个周期。

[3] K线的支撑和阻力只表示支撑和阻力存在的可能性，却无法表示支撑和阻力的强弱。R线可以表示趋势的强弱和惯性的大小，这是K线所难以包含的。

2、你关于用收盘价还是最高价/最低价来计算支撑和阻力的思考，是很有意义的。

RSI指标中，我只用收盘价来计算。但是趋势通道中，我已经考虑了最高价和最低价。

RSI指标只是一个工具，是器，要结合K线、均线和量价配合的情况来综合考虑。

如果一定要说我的日内交易系统构架，除了我在本帖子中所说的之外，我想还包括：

1、日线方向和60分钟线方向，作来判断日内交易的大方向。

2、顺应15分钟线的趋势方向，在5分钟线上找切入点。

3、在趋势通道的指引下寻找7均线和宝塔线上下突破的机会点。

RSI的趋势线，不仅表示趋势的方向，还表示趋势的强度。这是最难得的。

任何品种时间框架不同，标准不同。标准不同，处理不同。纯粹的讲，期货是没有趋势。趋势都是相对，获利都是善于抓住时间差。别去幻想或预测明天会怎么走，任何已有的似曾相识的都不可作为依据，任何成规都可能被打破。唯一的依据便是盈和亏。

用了两天时间才看完这个贴,内心得到了一些洗礼,为了表公德,说几句自己对交易的思考:

一,行情只有三种突破\整理\反转,只是不同的时间周期表现手法不一.

二,均线也分长\中\短,长是趋势,中是方向,小周期是介入点,共振做趋势,整理做转向,融入物极必反,否极泰来,极静思动原则.

三,坚持交易品种\交易周期的一贯性,注重市场群类市场的市场相互验证

趋势强度的爆发点，主要看以下几个方面的因素：

1、趋势的共振、背离（或分形）与突破各个要素协同的力度。

2、创近期新高或新低的能力。

3、突破时的量价配合情况。

趋势强度的度量，我有两把尺子：

1、RSI线：本身就是相对强弱的指标；

2、宝塔线：创新高或新低能力的指标。

重大利润是守出来的，重大亏损是抗出来的。好机会是跟随而来的。

拐点的确认，有以下三个条件：

1、短期均线的反向，或者至少走平；

2、趋势线的反向突破；

3、背离机会点。

K线看形，均线看势。

均线的方向在很大程度上代表着趋势的方向。

均线上行并且价格在均线之上运行，不做空；

均线下行并且价格在均线之下运行，不做多。

均线走平，趋势转弱；反向突破，趋势拐点。

均线系统：

均线在单边趋势市中，是可以依赖的朋友；

多头排列，遇金山谷开多仓；

空头排列，遇死亡谷开空仓；

均线缠绕，观望，或在更小级别的周期中寻找趋势。

一条均线就可以纵横期市，上述原则用到极致就是不二法门。

按均线操作不一定赚大钱，但不会亏大钱，不会犯原则性错误。

卡门均线系统：日线：7，20，60；周线：5，13，34。

如果一定要总结我的交易系统的核心内容：

技术面分析：

、背离、突破和共振中寻找高胜算交易机会。

2、K线看形，均线看势，R线看机。

3、开平仓和仓位控制的策略，严格区分隔夜和日内的交易逻辑。

基本面分析：

1、美元、原油、黄金和伦铜四个品种的大方向指引；

2、具体品种的供求关系和持仓分析。

K线看形：K线在平台、颈线位、趋势线等关键形态上的突破，是重要的入市依据和切入机会点。

均线看势：均线系统对趋势方向的判断是有重要的参考作用。

R线看机：R线在判断趋势方向和趋势强度方面有很强的指此，配合K线寻找高胜算切入机会点。

KAR 图形分析的典型特征：

1.趋势通道。

2.支撑与阻力线

3.RSI 图形里的趋势通道

4.K 线与 RSI 的背离与否的判定

5.K 线与趋势通道突破与否的判定

6.RSI回调破50值与否的判定

7.各周期图形的相互验证。

纯粹的背离，只是代表着原有趋势延续的动能在衰弱，而不代表着反转的必然。

这就是为什么顶背离之上还可以持续的顶背离，底背离之下还可以持续的底背离。

但是背离的同时有以下两个条件验证就不一样：

1、RSI与K线背离的同时，价格反向突破原有趋势线；

2、RSI线穿越50中轨。

RSI的特殊分析方法

一、RSI曲线的形态

当RSI指标在高位盘整或低位横盘时所出现的各种形态也是判断行情，决定买卖行动的一种分析方法。

1、当RSI曲线在高位（50以上）形成M头或三重顶等高位反转形态时，意味着股价的上升动能已经衰竭，股价有可能出现长期反转行情，投资者应及时地卖出股票。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认，股价下跌的幅度和过程可参照M头或三重顶等顶部反转形态的研判。

2、当RSI曲线在低位（50以下）形成W底或三重底等低位反转形态时，意味着股价的下跌动能已经减弱，股价有可能构筑中长期底部，投资者可逢低分批建仓。如果股价走势曲线也先后出现同样形态则更可确认，股价的上涨幅度及过程可参照W底或三重底等底部反转形态的研判。

3、RSI曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态

二、RSI曲线的背离

RSI指标的背离是指RSI指标的曲线的走势正好和股价K线图的走势方向正好相反。RSI指标的背离分为顶背离和底背离两种。

（1）顶背离

当RSI处于高位，但在创出RSI近期新高后，反而形成一峰比一峰低的走势，而此时K线图上的股价却再次创出新高，形成一峰比一峰高的走势，这就是顶背离。顶背离现象一般是股价在高位即将反转的信号，表明股价短期内即将下跌，是卖出信号。

在实际走势中，RSI指标出现顶背离是指股价在进入拉升过程中，先创出一个高点，RSI指标也相应在80以上创出新的高点，之后，股价出现一定幅度的回落调整，RSI也随着股价回落走势出现调整。但是，如果股价再度向上并超越前期高点创出新的高点时，而RSI随着股价上扬也反身向上但没有冲过前期高点就开始回落，这就形成RSI指标的顶背离。RSI出现顶背离后，股价见顶回落的可能性较大，是比较强烈的卖出信号。

（2）底背离

RSI的底背离一般是出现在20以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌，形成一波比一波低的走势，而RSI线在低位却率先止跌企稳，并形成一底比一底高的走势，这就是底背离。底背离现象一般预示着股价短期内可能将反弹，是短期买入的信号。

与MACD、RSI等指标的背离现象研判一样，RSI的背离中，顶背离的研判准确性要高于底背离。当股价在高位，RSI在80以上出现顶背离时，可以认为股价即将反转向下，投资者可以及时卖出股票；而股价在低位，RSI也在低位出现底背离时，一般要反复出现几次底背离才能确认，并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。

每一个做期货的人，都有一个梦想：自由。做这行的初衷是自由，但是，当我们自己下单、平单后，亏损的滋味让我们体会到的，却是一次次本金的损耗，自由离我们越来越远。

　　一台电脑、一个账户，你就可以自由开平仓了，这个自由二字却隐含了多大的阴谋啊：

　　新手手痒，频繁操作，消亡一批；

　　做短线的，没有方向，消亡一批；

　　看新闻者，一线资料，尚不确切，消亡一批；

　　没有系统，不做复盘，消亡一批；

　　主观判断，轻视技术，消亡一批；

　　做趋势者，亡在震荡；

　　做盘整者，亡在趋势；

　　更别提重仓交易、止损不清，更是来一批，灭一群。

　　在一次次的复盘回顾中，总是能发现错误的重复再犯，而自由的开平仓是人性弱点的暴露。

　　天马行空的自由是不存在的，社会的进步发展源自有法治规范，遵循客观规律的发展。看看历史上的做手，如果违逆规律，哪怕资金再雄厚，如果目的是操纵某个品种，那么违背规律的恶果，无一例外，不能幸免。我们该为自己的交易设置怎么样的符合规律的系统呢？

　　谨记本金第一原则。留得本金在，机会始终有。

　　构建自己的系统：当你根据历史数据、供求信息、技术图形、经济状况等一项或数项变量找到些许规律的踪迹，结合你自己的性格特点，定义你允许自己进场交易的系统。计划你的交易：定义自己的操作进出场触发点，设置止损。交易你的计划，明确硬止损，顺势移动止盈。

　　不要看暴力盈利的神话，不要想成为传奇，踏实地客观地根据自己的系统交易。积累你的能量，积蓄你的利润，没有平白无故的成功，成功源自自律，自律只赚自己看得懂的行情，任凭千山万水的好风景，我能看到的，就是风景这边独好。或者也可以说，你目之所见，心之估算，手之执行所得的利润最客观的给了你评分。百年未遇的行情，你没做到，是你的功力不够，你做到了，但是利润很薄，亦是你的沟里尚浅，如果能吃到大段的利润，则是你功力高层次的显现。

　　按自己的交易系统操作——这，就是我说的不自由。

　　当你的系统经过实战的考验，当你微调自己的交易体系，当市场先生给你利润的嘉奖，你所要做的，还是：感恩。

　　感恩，就是不苛求自己卖在顶部，买在底部。感恩，就是对自己能计算、预估到的利润落袋为安。感恩，还体现在客观地看行情，不因一段时间的顺利而自大。自我膨胀是个很可怕的怪兽，他会引导你走向主观的自由之路，而结局往往是不自由。

　　当你能严苛的按照自己的系统操作，耐心，等待时机的出现，这些良好品质如影随形地成为习惯，忽然有一天，你会发现你自由了。不被困于K线的涨跌，不纠结于是否偷鸡摸狗地做你没有规范的交易，

　　安于自己能看到的行情，你就真正自由了，因为你不为金钱左右，而以自己的判断为基准，小心客观印证行情的走势，谦卑、客观又有主见，你应该是真正能享受到你的自由——与客观规律同行，不亦快哉！