【通惠期货】妙用ADX做震荡策略

 【通惠期货】妙用ADX做震荡策略

之前给大家推荐过一本名为《期货市场计算机分析》的书，作者查尔斯·勒博和卢卡斯，是有着近30年CTA基金运作经验的职业投资者。书中，作者对ADX指标推崇备至，他们认为在自己所使用的所有指标中，ADX在鉴别和度量市场趋势上具有无与伦比的优势。
ADX的具体计算方法，这里就不多做赘述，有兴趣的朋友可以看看原著或者是任意一本专门讲解技术分析的书籍，都能找到。
但我们需要了解，ADX究竟是如何鉴别趋势性市场，以及如何度量趋势强度的。
一般来说，ADX的数值越高，市场的动态方向性越强，ADX越低，市场的动态方向性越弱。
注意，这里所说的方向性，既可以是上升也可以是下降。ADX不是区分市场多头或空头的指标，它度量的是趋势的程度。弄清楚这一点很重要，因为当价格下跌时，ADX大幅度的上涨是再正常不过的了。

【通惠期货】妙用ADX做震荡策略

经过大量的测试分析后，我们可以发现，在鉴别趋势性市场上，ADX的方向比它的绝对值重要得多。上升的ADX值（比如从18到20），显示的趋势性比下降的ADX值强（比如从30变化到28）。所以，在实际使用ADX指标来筛选趋势性市场的时候，我们通常只需要通过判定ADX的数值是否上升。
沿着这样的思路，我之前在使用ADX的时候，总是将它作为一个趋势鉴别指标，当做过滤器来使用。但是这样会面临两个问题：
一是等ADX连续走高，满足条件后入场交易，但这样往往建仓成本会比较高，而且极其容易面临较强的回调走势。
二是ADX作为过滤指标，等ADX满足条件后，不急于入场操作，等待其他突破类指标再次发出入场信号时，再进场操作。这样虽然有效的解决了入场成本的问题，但是一旦出现一去不回头的强劲趋势行情，根本就不给入场机会，就只能望洋兴叹了。

年前的一波铁矿石行情，我就是因此而错过的，说多了都是泪。
【通惠期货】妙用ADX做震荡策略
于是乎，我只好反向思考，既然ADX连续上升，可以用来鉴别市场的趋势性，那么ADX不连续上升，甚至是下降的时候，市场就大概率处于震荡格局。那么，我就可以结合ADX和摆动指标（比如RSI），做震荡策略。

一般情况下，单独的摆动指标，适合在震荡行情中做超买超卖，但是在遇到趋势行情的时候，它会持续的发出反向买卖信号，出现严重的亏损。引入ADX后，我们就可以在ADX显示市场存在趋势的时候，忽略掉由震荡指标发出的超买超卖信号，规避掉大量不必要的亏损。
基于这样的思路，我在pp上，用RSI和ADX写了一套交易规则，并做了测试，发现效果不错，在震荡走势中，RSI能够及时的发出反向建仓信号，获取波段利润。

而在趋势行情中，系统只会在市场走势从震荡转变为趋势的那个节点上建一次反向单，由于给每个开仓都设置了止损，所以这样的一次建仓也不会造成大幅的亏损。而在随后的趋势行情中，虽然RSI一直处于超买区，但是系统不会再去逆势做空。

这样的震荡系统，和趋势系统配合起来使用，能够很好的起到平滑资金曲线的作用，对于系统化交易者而言，相对平滑的资金曲线可以极大的提高执行力。

有兴趣的朋友，可以将ADX结合自己喜欢的指标使用，说不定会有惊喜。  

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