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从新手到获得交易大成就的六步（四）
linx 2024-09-10 18:36:03 期货 已有人查阅
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从新手到获得交易大成就的六步（四）
第四步、明确“有所不为”，大刀阔斧砍、砍、砍自己能力圈之外的行情和利润
第五步、通过跨周期的实战，获得了真金白银的盈利，用事实证据建立起对交易系统的信心，逐步形成信仰，而后就是相对简单、重复的过程。
完成了第三步和第四步后，你交易整体是完全可以获得盈利，盈利问题已经不是什么问题，而且账户回撤也能得到显著的控制，交易达到了中高级的阶段。
但在你建立了成熟的交易系统、大刀阔斧地砍掉能力圈之外的行情和利润后，你在交易的过程中，当你面临连续多次的止损，出现持续几个月或半年的亏损后，甚至在一年之中，你的账户都停滞不前或者出现小亏，此时你还能够坚持你的交易系统和能力圈么？你不知道这种泥潭情况还能持续多久，沉浸在这段时间内的亏损，让你看不清她未来长期是否能长期盈利，此时，你对交易系统和自身的信心恐怕被动摇，甚至被撕的粉碎。相对交易的人生而言，半年或一年的时间都是短期内，但是恰好这种短期内的损失，会影响到你对系统长期内的期望，使你会对你的系统产生质疑，即使你知道它是长期稳定盈利的，短期内的亏损也会让人疑神疑鬼，就会出现此后知行不一、乱操作的行为，进而会陷入到负反馈，可能产生恶化的循环，或者修改、放弃自己的交易系统；或者能力圈内内的交易一直见不到利润，还亏损，业绩远差于其他人，就禁受不了能力圈之外的诱惑，放弃自己的能力圈。
信心不是你想有信心就有信心的，信心不是无本之木、无水之源，现实中较长一段时间内的亏损就摆在眼前，账户中不盈利、亏损的事实就在眼前，证据事实摆在眼前，怎么会对你的信心不产生动摇呢？
那么如何渡过这一关呢？
我先讲一个故事：我岳母是一位虔诚的基督教徒，她50岁之前根本就不信什么宗教，一直经商，走南闯北，但是为什么50岁后就信了呢？虽然此前有人给她传教，但她根本置之不理，压根不信，有一次她吃饭洽着脖子了，喘不过气，甚痛苦，于是她尝试了一下，类似于默念“如果脖子好了，她就相信基督”，很快好了，她就入基督了，但此时仍然是半信半疑，并不虔诚，只是类似履行诺言；第二次是她生病了，怎么吃药也不好，后来她就祷告，向基督祷告，没多久好了，她就已经基本相信基督了，但还不足以让她放下所有的事业去传教；第三次是她的妈妈病倒了，生命危在旦夕，她很爱她的妈妈，似乎看不到医院的希望，于是她再次祷告，加上医生的手术，她的妈妈就病好了，而且身体还比较棒， 这次使她完全相信“耶稣就是来拯救人的，基督所说的上帝、神灵都是存在的”，因为都灵验了。于是此后她就变成了虔诚的传教者，蒸蒸日上的事业全部放弃，不断地传教，即使面对冷嘲、热骂，她也是微笑着传教，一直坚持了二十多年。当然了，除了我岳母之外，还有另外的一个佛教的虔诚亲戚，也是类似的经历。（我们不谈神到底是否存在，按照通俗的话讲，是心理暗示，或者恰好蒙对，或者即便没有祷告结果一样，等等，这些都可能。我们本篇不谈论这个话题。）
不是别人告诉你神存在，你就会相信神存在，也不是你想让自己相信，你就会相信的，说教是不会产生骨头里的信仰，永远都是不信，或半信半疑，而是要通过事件的反馈，得到了几次检验，有了充分的证据，即宗教中所说的灵验，几次都灵验了，才能说服你自己的内心，你才会血液里产生信仰。
完成第五步，我的体会是：必须通过时间的沉淀，通过长周期中真金白银的盈利，看到长时间内真实盈利的钞票，通过不断的正反馈，才能让自己彻底相信“自己的系统是真能够长期盈利的”，才能内心深处接受“当前的困境是交易系统中必须面对、也必会遇到的短期问题，坚持下去就能盈利”。自我麻醉自己、说服自己“对交易系统要有信心”等说教，只能刚开始有效，就如同我们听成功学一样，刚开始是容易被打鸡血、产生崇高的信心，但是一旦中间遭遇持续时间长的挫折，这种自我麻醉的信心是最脆弱的，很容易被摧毁，信心需要不断地得到正反馈，才能产生信仰。
首先，我们要知道任何的交易系统都是有盲区的，即便你建立了成熟的交易系统和明确了自己的能力圈，但是行情千变万化，行情秉性也是会变化的，而你的交易系统只是适合这么多行情中的少部分行情，世界上没有一个能适应所有行情的交易系统，就连适应大部分行情的系统都没有，只有能适合少部分行情的交易系统，这意味着在其他的大部分行情或行情秉性中，你的交易系统并不适合，而我们又无法提前预知下一波的行情或行情秉性是什么样子，我们的系统就遭遇了盲区。
在我们要“知行合一”、“执行系统，遵守纪律”的要求下，遭遇到盲区，我们就容易出现了连续的亏损。例如，你建立了事实上确实能盈利的交易系统，也砍掉了大部分不适合交易系统的品种，只聚集在这些少数的品种进行交易，但是这些少数品种的行情也会出现变化，例如从趋势行情步入震荡行情，则你的趋势交易系统就遇到了盲区，从震荡行情步入到趋势，则你的震荡系统就遇到了盲区；但除此之外，品种的秉性也会出现变化，例如过去长时间内，某品种趋势的走势比较稳健、有规则、信号成功率高、不爱洗单，你的交易系统就适合这种趋势中的趋势秉性，但是后面随着供需的平衡、环境的改变、主力的变动等等，该品种的稳健性变异，呈现出了妖性，趋势运行中容易打你的止损、把你洗下车然后快速恢复，或者一进三回头，容易打你的保本或移动止损，等等，都容易让你的交易系统在该品种的趋势运行中不断地止损。任何系统必然有盲区，而且盲区占大部分时间，这决定着大部分的时间内，你的交易系统会出现亏损，或者停滞不前，
由于交易系统必然存在盲区，而且大部分时间都是盲区，决定着你会时不时地在一段较长的时间内，账户不断亏损，或者账户停滞不前，那么在自己不断被打脸的这么长的时间内，你的信心还能坚持么？你还能相信你的交易系统在长期能盈利么？恐怕是比较困难的，你自己都不断地自我质疑，对交易系统的盈利性变得半信半疑，慢慢就会出现知行不一的问题，日后等到出现符合你交易系统的行情之时，你会变得优柔寡断，例如由于此前连续多次的止损，或较长时间的不盈利，导致情出现信号时，你不敢进，该能抓住的行情不敢抓，该放飞的利润不敢放飞利润。
我们经常喊“相信自己的交易系统，相信自己”，但事实上，不是你告诉自己“相信”就能相信的，只有你长周期内整体盈利了，跨过了几次的盲区，用真金白银的盈利证实了自己是能长期盈利的，才能灵魂深处、从骨头或血液里相信“当前的困境是短期问题，长期内是能盈利的”，你面对困境时，依然相信你的交易系统，相信你自己能盈利。
那么，要跨过几次的盲区，意味着你要经历一个长的交易周期，这个周期包括几轮的盲区和舒服区，通过了盲区，也通过了舒服区，每轮下来，你都获得了真金白银的盈利，实实在在的盈利，这才带给你骨头里的信心，才能产生信仰，宗教般的信仰，很难再改。那么需要多长的时间呢？股票分为牛市和熊市，股票不能做空，熊市里不好做股票，大部分熊市时期属于盲区，所以做股票的话要至少经历一轮牛熊，熊市里回撤不大、可控，一轮下来，获得较高的收益，年均收益率较为不错，而一轮牛熊就需要八九年；对于期货而言，期货里可以做空，一轮包括涨势、跌势和多个震荡期，大约为六年。
做期货，意味着想获得跨周期的盈利，带给你宗教般的信仰，至少需要一轮周期六年，意味着完成第三步和第四步后，还需要至少六年的时间；而做股票的话，意味着完成第三步和第四步后，还需要至少八年的时间。
无论是六年，还是八年，时间还是比较长，而且也不能保证这六年或八年中的盈利，都是你严格按照你的交易系统来操作的，所以交易结果可能也不一定能完全代表你交易系统的的真实结果，因此还可能需要更长的时间，例如两轮交易周期。
那么有没有一个节约时间、带给你充足信心的简单办法呢？毕竟人生的生命有限，黄金时间更短，我们的黄金时间可能已经花费在前四步了，第五步还要花费太长的时间，太浪费生命了。
（1）技术分析构造的交易系统，通过双盲的历史模拟测试，大样本的数据检验，能带给你充足的信心
复盘过去无数品种的历史走势，既不知道什么品种，也不知道什么时间段，只根据K线的走势和轨迹，做出交易指令，可以在很短的时间内获得很长年份的实际交易结果，三个小时历史模拟交易，就可以看到五年交易的结果，例如盈利率、成功率、回撤、资金曲线等等，让你从一个长周期的眼光，正确地对待该交易系统的性能；同时，把大部分品种都跑一遍，在众多品种上，看看你的交易系统获得的交易整体情况，等等。因为过去某个品种长周期的走势，包含了趋势和震荡，众多个品种的走势，包含了各种各样的行情走势秉性，过去多年的行情种类，基本上已经包括几乎所有的行情种类了，样本充分、样本种类齐全，如果经过这么多无数的测试，你的系统仍然能整体性获得不错的盈利、回撤较小，则你对交易系统就会产生一个全面、深入的信心。
此后，在未来的时候，当你面临一次止损、两次止损三次止损甚至更多连续止损的时候，你才会仍然坚持对交易系统的信心，仍然能够坚持下去，因为你已经大规模的测试，知道这是系统内常遇到的问题，连续三四次或四五次后，就会走出符合系统的行情；如果你半年没有盈利，账户停滞不前，甚至小亏，如果你经过大规模的历史测试，知道“交易系统有时会在半年的时间内无法盈利”，因为这段时间行情恰好是震荡的杂乱，但在长期内，一直都是可以盈利的，你仍然会坚持下去。因为你已经大规模测试，知道交易系统在过去那么长的时间内，无论对于什么行情状态，什么样的行情秉性，都是能获得一种整体性的盈利，止损可控，出现暂时的困境，你会有信心，面对行情，可以从容的按照系统交易，你内心真实地相信“坚持下去，系统会让你盈利的”，你依然会坚持下去。相反，如果没有经过大规模的测试和大样本数据带来的信心，半年的煎熬和不盈利，你根本是无法坚持的，自我麻醉和自我欺骗，是禁不起考验的，是容易放弃的。
当然了，这种双盲的历史测试，不仅第五步需要，其实第三步和第四步也都需要，你在构造你的交易系统时，检验他到底能否盈利、交易系统还存在什么问题、如何修正，修正后盈利情况如何，还如何去修正，再去双盲检验是否取得了进步，都需要这一步。
（2） 基本面构造的交易系统，很不幸运，不易进行历史的检测
许多人只知道技术分析能建立起自己的交易系统，但基本面也会有自己的交易系统，例如巴菲特基于基本面的交易系统就是由安全边际、看得懂有大增长潜力的消费股、护城河、价值投资等构成的投资框架，当然每块内容都会有他自己的大致量化概念，基本面的商品投资者也会形成自己的基本面交易系统。
但是基本面系统无法进行历史的模拟检测，你想回过头在翻看历史上的基本面信息时，妄图用你的基本面系统来判断当时的价格走势，然后对照着后面的价格走势，从而检验你的基本面系统。这是做不到的，至少是很难客观的，因为：
1、你研究某个品种多了，其实你本身就已经大致知道了该品种在某一年的大体走势，而且
在你翻阅当时的研究报告时，研究报告上会提到当时的价格走势，这样就会使你先入为主，你大体知道了当时和后期的价格走势，都影响到了初始时你的基本面系统的检验和构造，即有未来函数。就类似于验证你基于技术分析建立起来的交易系统，当你验证你的交易系统时，你明明知道行情后面一路大涨，初始时你很可能找理由进场，然后中间坚定持有，大赚。即后面的价格走势影响到了你此之前的判断和操作，就不能有效地检验了你的基本面交易系统。
2、影响价格走势的基本面因素太多，时隔过去，你很难搜集全历史上与该品种相关的所有信息，很容易遗漏很多信息，甚至重要信息；而且基本面出现的最早时间点很重要，直接关系到和价格的因果逻辑关系，但是你搜集到的信息都可能不是最早出现的时间点，而是过了较长时间后的时间点，混淆了你的逻辑。
总之，基本面的交易系统很难被历史检验，即便检验了，未来的基本面环境、因素权重都会不断出现变化，甚至变化较大，你的逻辑推理和投资不容易简单重复，所以基本面的交易系统容易大赚大亏、大起大落。
当然了，上述了的双盲测试，通过大样本的数据，能带给你充分的信心，但是要想带来信仰，还是需要真金白银的盈利，实实在在的盈利，毕竟双盲测试所带来的盈利是虚拟的，和真金白银相比，还是有一定的实感差距，该经历的还是要经历的，走的路还是要走。但是这种简单的方法，起码能带给你充分的信心，让你坚持下去，能获得真金白银的盈利，加快形成信仰的步伐。
当你形成信仰后，就类似于宗教的信仰，就不容易改变了，因为你越信他，他越带给你正反馈，你就越相信，再带给你正反馈、、、、良性的循环，此后你就是简单的重复就行。当然了，“简单的重复”只是相对于过去的操作心理，变得简单化、重复化，但还真的不是简单、重复，除非你变成了程序化的交易，才可能简单、重复。实战中的交易，不可能像机器运行那样简单、重复，那是理想中的模式，实际中类似于开车，开车驾车熟路了，能够简单、重复了，不过仍然要处理突发的因素、心理变化和预防突发的情况。
第四步、明确“有所不为”，大刀阔斧砍、砍、砍自己能力圈之外的行情和利润
第五步、通过跨周期的实战，获得了真金白银的盈利，用事实证据建立起对交易系统的信心，逐步形成信仰，而后就是相对简单、重复的过程。
完成了第三步和第四步后，你交易整体是完全可以获得盈利，盈利问题已经不是什么问题，而且账户回撤也能得到显著的控制，交易达到了中高级的阶段。
但在你建立了成熟的交易系统、大刀阔斧地砍掉能力圈之外的行情和利润后，你在交易的过程中，当你面临连续多次的止损，出现持续几个月或半年的亏损后，甚至在一年之中，你的账户都停滞不前或者出现小亏，此时你还能够坚持你的交易系统和能力圈么？你不知道这种泥潭情况还能持续多久，沉浸在这段时间内的亏损，让你看不清她未来长期是否能长期盈利，此时，你对交易系统和自身的信心恐怕被动摇，甚至被撕的粉碎。相对交易的人生而言，半年或一年的时间都是短期内，但是恰好这种短期内的损失，会影响到你对系统长期内的期望，使你会对你的系统产生质疑，即使你知道它是长期稳定盈利的，短期内的亏损也会让人疑神疑鬼，就会出现此后知行不一、乱操作的行为，进而会陷入到负反馈，可能产生恶化的循环，或者修改、放弃自己的交易系统；或者能力圈内内的交易一直见不到利润，还亏损，业绩远差于其他人，就禁受不了能力圈之外的诱惑，放弃自己的能力圈。
信心不是你想有信心就有信心的，信心不是无本之木、无水之源，现实中较长一段时间内的亏损就摆在眼前，账户中不盈利、亏损的事实就在眼前，证据事实摆在眼前，怎么会对你的信心不产生动摇呢？
那么如何渡过这一关呢？
我先讲一个故事：我岳母是一位虔诚的基督教徒，她50岁之前根本就不信什么宗教，一直经商，走南闯北，但是为什么50岁后就信了呢？虽然此前有人给她传教，但她根本置之不理，压根不信，有一次她吃饭洽着脖子了，喘不过气，甚痛苦，于是她尝试了一下，类似于默念“如果脖子好了，她就相信基督”，很快好了，她就入基督了，但此时仍然是半信半疑，并不虔诚，只是类似履行诺言；第二次是她生病了，怎么吃药也不好，后来她就祷告，向基督祷告，没多久好了，她就已经基本相信基督了，但还不足以让她放下所有的事业去传教；第三次是她的妈妈病倒了，生命危在旦夕，她很爱她的妈妈，似乎看不到医院的希望，于是她再次祷告，加上医生的手术，她的妈妈就病好了，而且身体还比较棒， 这次使她完全相信“耶稣就是来拯救人的，基督所说的上帝、神灵都是存在的”，因为都灵验了。于是此后她就变成了虔诚的传教者，蒸蒸日上的事业全部放弃，不断地传教，即使面对冷嘲、热骂，她也是微笑着传教，一直坚持了二十多年。当然了，除了我岳母之外，还有另外的一个佛教的虔诚亲戚，也是类似的经历。（我们不谈神到底是否存在，按照通俗的话讲，是心理暗示，或者恰好蒙对，或者即便没有祷告结果一样，等等，这些都可能。我们本篇不谈论这个话题。）
不是别人告诉你神存在，你就会相信神存在，也不是你想让自己相信，你就会相信的，说教是不会产生骨头里的信仰，永远都是不信，或半信半疑，而是要通过事件的反馈，得到了几次检验，有了充分的证据，即宗教中所说的灵验，几次都灵验了，才能说服你自己的内心，你才会血液里产生信仰。
完成第五步，我的体会是：必须通过时间的沉淀，通过长周期中真金白银的盈利，看到长时间内真实盈利的钞票，通过不断的正反馈，才能让自己彻底相信“自己的系统是真能够长期盈利的”，才能内心深处接受“当前的困境是交易系统中必须面对、也必会遇到的短期问题，坚持下去就能盈利”。自我麻醉自己、说服自己“对交易系统要有信心”等说教，只能刚开始有效，就如同我们听成功学一样，刚开始是容易被打鸡血、产生崇高的信心，但是一旦中间遭遇持续时间长的挫折，这种自我麻醉的信心是最脆弱的，很容易被摧毁，信心需要不断地得到正反馈，才能产生信仰。
首先，我们要知道任何的交易系统都是有盲区的，即便你建立了成熟的交易系统和明确了自己的能力圈，但是行情千变万化，行情秉性也是会变化的，而你的交易系统只是适合这么多行情中的少部分行情，世界上没有一个能适应所有行情的交易系统，就连适应大部分行情的系统都没有，只有能适合少部分行情的交易系统，这意味着在其他的大部分行情或行情秉性中，你的交易系统并不适合，而我们又无法提前预知下一波的行情或行情秉性是什么样子，我们的系统就遭遇了盲区。
在我们要“知行合一”、“执行系统，遵守纪律”的要求下，遭遇到盲区，我们就容易出现了连续的亏损。例如，你建立了事实上确实能盈利的交易系统，也砍掉了大部分不适合交易系统的品种，只聚集在这些少数的品种进行交易，但是这些少数品种的行情也会出现变化，例如从趋势行情步入震荡行情，则你的趋势交易系统就遇到了盲区，从震荡行情步入到趋势，则你的震荡系统就遇到了盲区；但除此之外，品种的秉性也会出现变化，例如过去长时间内，某品种趋势的走势比较稳健、有规则、信号成功率高、不爱洗单，你的交易系统就适合这种趋势中的趋势秉性，但是后面随着供需的平衡、环境的改变、主力的变动等等，该品种的稳健性变异，呈现出了妖性，趋势运行中容易打你的止损、把你洗下车然后快速恢复，或者一进三回头，容易打你的保本或移动止损，等等，都容易让你的交易系统在该品种的趋势运行中不断地止损。任何系统必然有盲区，而且盲区占大部分时间，这决定着大部分的时间内，你的交易系统会出现亏损，或者停滞不前，
由于交易系统必然存在盲区，而且大部分时间都是盲区，决定着你会时不时地在一段较长的时间内，账户不断亏损，或者账户停滞不前，那么在自己不断被打脸的这么长的时间内，你的信心还能坚持么？你还能相信你的交易系统在长期能盈利么？恐怕是比较困难的，你自己都不断地自我质疑，对交易系统的盈利性变得半信半疑，慢慢就会出现知行不一的问题，日后等到出现符合你交易系统的行情之时，你会变得优柔寡断，例如由于此前连续多次的止损，或较长时间的不盈利，导致情出现信号时，你不敢进，该能抓住的行情不敢抓，该放飞的利润不敢放飞利润。
我们经常喊“相信自己的交易系统，相信自己”，但事实上，不是你告诉自己“相信”就能相信的，只有你长周期内整体盈利了，跨过了几次的盲区，用真金白银的盈利证实了自己是能长期盈利的，才能灵魂深处、从骨头或血液里相信“当前的困境是短期问题，长期内是能盈利的”，你面对困境时，依然相信你的交易系统，相信你自己能盈利。
那么，要跨过几次的盲区，意味着你要经历一个长的交易周期，这个周期包括几轮的盲区和舒服区，通过了盲区，也通过了舒服区，每轮下来，你都获得了真金白银的盈利，实实在在的盈利，这才带给你骨头里的信心，才能产生信仰，宗教般的信仰，很难再改。那么需要多长的时间呢？股票分为牛市和熊市，股票不能做空，熊市里不好做股票，大部分熊市时期属于盲区，所以做股票的话要至少经历一轮牛熊，熊市里回撤不大、可控，一轮下来，获得较高的收益，年均收益率较为不错，而一轮牛熊就需要八九年；对于期货而言，期货里可以做空，一轮包括涨势、跌势和多个震荡期，大约为六年。
做期货，意味着想获得跨周期的盈利，带给你宗教般的信仰，至少需要一轮周期六年，意味着完成第三步和第四步后，还需要至少六年的时间；而做股票的话，意味着完成第三步和第四步后，还需要至少八年的时间。
无论是六年，还是八年，时间还是比较长，而且也不能保证这六年或八年中的盈利，都是你严格按照你的交易系统来操作的，所以交易结果可能也不一定能完全代表你交易系统的的真实结果，因此还可能需要更长的时间，例如两轮交易周期。
那么有没有一个节约时间、带给你充足信心的简单办法呢？毕竟人生的生命有限，黄金时间更短，我们的黄金时间可能已经花费在前四步了，第五步还要花费太长的时间，太浪费生命了。
（1）技术分析构造的交易系统，通过双盲的历史模拟测试，大样本的数据检验，能带给你充足的信心
复盘过去无数品种的历史走势，既不知道什么品种，也不知道什么时间段，只根据K线的走势和轨迹，做出交易指令，可以在很短的时间内获得很长年份的实际交易结果，三个小时历史模拟交易，就可以看到五年交易的结果，例如盈利率、成功率、回撤、资金曲线等等，让你从一个长周期的眼光，正确地对待该交易系统的性能；同时，把大部分品种都跑一遍，在众多品种上，看看你的交易系统获得的交易整体情况，等等。因为过去某个品种长周期的走势，包含了趋势和震荡，众多个品种的走势，包含了各种各样的行情走势秉性，过去多年的行情种类，基本上已经包括几乎所有的行情种类了，样本充分、样本种类齐全，如果经过这么多无数的测试，你的系统仍然能整体性获得不错的盈利、回撤较小，则你对交易系统就会产生一个全面、深入的信心。
此后，在未来的时候，当你面临一次止损、两次止损三次止损甚至更多连续止损的时候，你才会仍然坚持对交易系统的信心，仍然能够坚持下去，因为你已经大规模的测试，知道这是系统内常遇到的问题，连续三四次或四五次后，就会走出符合系统的行情；如果你半年没有盈利，账户停滞不前，甚至小亏，如果你经过大规模的历史测试，知道“交易系统有时会在半年的时间内无法盈利”，因为这段时间行情恰好是震荡的杂乱，但在长期内，一直都是可以盈利的，你仍然会坚持下去。因为你已经大规模测试，知道交易系统在过去那么长的时间内，无论对于什么行情状态，什么样的行情秉性，都是能获得一种整体性的盈利，止损可控，出现暂时的困境，你会有信心，面对行情，可以从容的按照系统交易，你内心真实地相信“坚持下去，系统会让你盈利的”，你依然会坚持下去。相反，如果没有经过大规模的测试和大样本数据带来的信心，半年的煎熬和不盈利，你根本是无法坚持的，自我麻醉和自我欺骗，是禁不起考验的，是容易放弃的。
当然了，这种双盲的历史测试，不仅第五步需要，其实第三步和第四步也都需要，你在构造你的交易系统时，检验他到底能否盈利、交易系统还存在什么问题、如何修正，修正后盈利情况如何，还如何去修正，再去双盲检验是否取得了进步，都需要这一步。
（2） 基本面构造的交易系统，很不幸运，不易进行历史的检测
许多人只知道技术分析能建立起自己的交易系统，但基本面也会有自己的交易系统，例如巴菲特基于基本面的交易系统就是由安全边际、看得懂有大增长潜力的消费股、护城河、价值投资等构成的投资框架，当然每块内容都会有他自己的大致量化概念，基本面的商品投资者也会形成自己的基本面交易系统。
但是基本面系统无法进行历史的模拟检测，你想回过头在翻看历史上的基本面信息时，妄图用你的基本面系统来判断当时的价格走势，然后对照着后面的价格走势，从而检验你的基本面系统。这是做不到的，至少是很难客观的，因为：
1、你研究某个品种多了，其实你本身就已经大致知道了该品种在某一年的大体走势，而且
在你翻阅当时的研究报告时，研究报告上会提到当时的价格走势，这样就会使你先入为主，你大体知道了当时和后期的价格走势，都影响到了初始时你的基本面系统的检验和构造，即有未来函数。就类似于验证你基于技术分析建立起来的交易系统，当你验证你的交易系统时，你明明知道行情后面一路大涨，初始时你很可能找理由进场，然后中间坚定持有，大赚。即后面的价格走势影响到了你此之前的判断和操作，就不能有效地检验了你的基本面交易系统。
2、影响价格走势的基本面因素太多，时隔过去，你很难搜集全历史上与该品种相关的所有信息，很容易遗漏很多信息，甚至重要信息；而且基本面出现的最早时间点很重要，直接关系到和价格的因果逻辑关系，但是你搜集到的信息都可能不是最早出现的时间点，而是过了较长时间后的时间点，混淆了你的逻辑。
总之，基本面的交易系统很难被历史检验，即便检验了，未来的基本面环境、因素权重都会不断出现变化，甚至变化较大，你的逻辑推理和投资不容易简单重复，所以基本面的交易系统容易大赚大亏、大起大落。
当然了，上述了的双盲测试，通过大样本的数据，能带给你充分的信心，但是要想带来信仰，还是需要真金白银的盈利，实实在在的盈利，毕竟双盲测试所带来的盈利是虚拟的，和真金白银相比，还是有一定的实感差距，该经历的还是要经历的，走的路还是要走。但是这种简单的方法，起码能带给你充分的信心，让你坚持下去，能获得真金白银的盈利，加快形成信仰的步伐。
当你形成信仰后，就类似于宗教的信仰，就不容易改变了，因为你越信他，他越带给你正反馈，你就越相信，再带给你正反馈、、、、良性的循环，此后你就是简单的重复就行。当然了，“简单的重复”只是相对于过去的操作心理，变得简单化、重复化，但还真的不是简单、重复，除非你变成了程序化的交易，才可能简单、重复。实战中的交易，不可能像机器运行那样简单、重复，那是理想中的模式，实际中类似于开车，开车驾车熟路了，能够简单、重复了，不过仍然要处理突发的因素、心理变化和预防突发的情况。
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