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RSI指标如何作再入场信号使用？
linx 2024-09-08 11:15:01 期货 已有人查阅
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RSI指标如何作再入场信号使用？
之前有一期和大家探讨过一些常用的再入场方法→浅谈再入市策略，其中提到的利用K线形态作为再入场的突刺技术，价格通道再突破以及跨周期指标等等方法。但是跨周期指标程序化实现起来相对难度较大。
最近研究了一下RSI指标的使用，发现，RSI除了作为传统的震荡指标外，也可以用在趋势行情中的再入场上。
当一轮行情开始后，我们没有及时进入市场，直接去追的话，又很容易遭受大幅的回撤，初始风险过大；又或者是离场后，行情重回原来的走势方向，这时候，我们就需要一套有效的再入场系统。
使用RSI作为再入场信号，我们需要结合一个能够度量趋势行情的大周期指标，比如日K走势中的40日均线。
当40日均线朝上运行时，我们将走势视作多头。在这个多头走势中，等待RSI指标从下往上对某一个阈值的突破作为择时信号，且此时的RSI指标应使用相对灵敏的周期，比如3日或者5日周期。
下图便是一个实例。我们在螺纹钢的日K图形上，使用40日均线的方向，表征市场的大方向，当40日均线朝上运行时，我们定义市场为多头市场。在这个前提下，使用灵敏的3日RSI指标，当RSI从下网上突破20的时候，触发多头再入场的开仓信号。 开仓后，我们可以根据自己的习惯，设置相应的止损规则。比如上图使用的是最简单的跟踪止损，即开仓后，记录前一根K线的最高点，以价格从最高价回撤2%的幅度作为止损离场信号。
也可以设置目标价格止损止盈，比如直接设置50个点止损，100个点止盈。再或者像海龟交易法则那样，计算出5-15日的ATR值，开仓后，以1倍或者2倍的ATR值作为止损幅度。使用ATR指标作为止损参考的好处是，在价格急剧大幅波动的状态下，能够给与持仓头寸更大的止损幅度，不至于轻易被震下车，而在价格陷入低波动率的震荡的时候，以较小的回撤幅度离场。
不同的离场规则，适合不同的走势特点，但经过长期的实践和大量的测试结果来看，最简单的跟踪止损规则，长期使用下来，其效果甚至会强于其他复杂的离场规则。
当我们账户规模相对较大的时候，就不会为到底选择哪种离场规则而苦恼了，因为我们可以将几种离场规则同时使用，这样就能获得更为平衡的结果。
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