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如何画出一条无回撤的完美资金曲线？
linx 2024-09-07 21:45:06 期货 已有人查阅
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如何画出一条无回撤的完美资金曲线？
最近一个好友给我发来了一张图片，我打开一开，是一条资金曲线。
具体的图我就不放了，别暴露的太具体。
大体上就是下面这种：
他问：这个曲线怎么样？
我说：很完美。
他说：这是日内。
我说：你这不是日内我都不信。
然后他说，他想买这个策略。让我看看合适么？
我说：他这个是回测的曲线。
他说：我知道啊。
我问他，这个策略多少钱？
他说：5万9千8。
当时我就笑了。
我问他，这是交易了几个品种？
他说：一个，是XX品种最近一年的结果。
我说，你给我5.98元，我帮你写一个。
基本上每一个人对“神奇的方法”都有一种向往，因为拥有了，可能立即就会无敌。然而，随着认知的不断升级，其中一部分人洞察到了一个残酷的真相：
神奇的方法根本就不存在。
不过，依然有茫茫多的人，依然傻傻的再寻找，他们暂时没有能力看清这一切。
今天，我们来讨论一下这张图的资金曲线。它有一个特点：回测而来。
所谓的历史回测，其实就是“复盘”的高级版本。复盘，用眼睛看历史，而历史回测，采用量化的手段，客观的测试历史。
在我看来，回测比复盘更高级一些。
正常模式的回测，我认为应该是先有一套策略，然后，用这套策略去测试历史，看看它在过去一段时间的综合表现。请注意，我说的是综合。
综合的意思是，看看它在各种各样的行情走势中，都会有怎么样的表现，进而看看它处理风险和收益的能力。
然而，大多数人的回测有两个毛病。
1、近期偏好
所谓的近期偏好，是他们更愿意看最近一段时间，短期一段时间的结果。因为他们觉得，市场是不停的变化的，眼前的结果更能够让人信服。
2、优化 优化的意思很简单，比如一个人本来系统的参数是20。测试后，在一个阶段盈利了10万。然后，他优化了一下20个参数。
结果发现，36这个数值测试的结果非常好，可以盈利20万。
于是，他放弃了自己之前的那个参数，选择了这个最优秀的参数。
有好的，为什么不用呢？这两个特点，组合到一起。
各种各样的谬误开始横行。
比如，苹果期货。
下图是苹果期货上市以来一段时间的走势：
如果你基于这个走势测试了一套方法。可能你的曲线会非常完美，而且你优化几下后，可能会得到一个基本没有回撤的曲线。
为什么？
因为苹果期货，只有一涨一跌两个流畅的趋势。你可能弄一套系统，一共3个信号，空一次，多两次，胜率100%，盈亏比8比1。
那么，我拿着基于苹果期货这半年的走势生成的胜率100%的交易系统的资金曲线，一顿包装，吹几句牛B。是不是就可以卖出了一个超级高的价格了？
开头的那张图片，其实原理跟这个类似。
找一个期货品种，用多套期货交易方法去测试最近一年之内的走势，然后大量的优化，优化出一套最完美的资金曲线出来。只不过，这种让人震撼的，一般都是日内的，因为日内+短期一段时间，能做出最完美的优化曲线。那么，这套方法就无敌了吗？
没有，这套方法，只是基于历史这段时间，最完美的一种交易模式而已。
然而，历史走势是确定的。
这种方式相当于在一些确定的数据中，计算出一种最完美的数据出来，这不是交易问题，这是数学问题。这是存在明显的定式的，最好的方法和最坏的方法都是明确的。
然而，未来的走势呢？
随着未来的下一根K线的到来，随着更多的未来变成了已知，历史的容量被扩展，最优秀的参数也跟着不停的变化。
我们必须理解这个道理，历史是确定的，未来是不确定的。
未来的走势是震荡，还是趋势？是波折的趋势，还是流畅的趋势？我们是根本不知道的。所以，这套基于历史生成的最完美方法，在未来，99%表现的是不如历史的。
因此，你的期望越高，你的风险就越大。
这就跟你看到了苹果那段时间的胜率达到了100%，你就认为这套方法在以后至少是80%的胜率一样。你太有信心，就会下重仓，下重仓，在走势的不确定开始横行的时期，就很容易被市场淘汰。
知道为什么拥有这种回测曲线的人不自己用吗？因为他们知道，这只是优化出来的而已。真实要用，都要重新面向不确定。
那天看到得到APP发了一篇文章。题目是：智者，往往都是“不特殊论者”。很多人都相信“特殊”。什么市场奇才，什么无敌圣杯，什么神奇的方法。然而，市场真的有特殊么？还是你看到的，仅是短期，站在最优化路线的，幸运儿？
如果你是一个不特殊论的人，那么我相信，你是非常容易就能够执行自己具有正向收益预期交易系统的人，否则，你的欲望终会牵着你，让你在追寻“神奇”的路上被各种刀子狂割…
让你落入一个又一个，关于“神奇”的陷阱。
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