怎么看贝塔值?贝塔值怎么查(贝塔值计算表)

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贝塔系数怎么查询？

贝塔系数怎么查询？

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。

确定β系数的模型有两种形式。一种是CAPM模型（资本资产定价模型,也称证券市场线模型，security market line）：E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf） 其中：E（Ri）= 资产i的期望收益率Rf =无风险收益率Rm = 市场平均收益率另一种是市场模型：E（Ri）=αi+βiRm这两个模型都是单变量线性模型，都可用最小二乘法确定模型中的参数。在这两个模型中，β系数都是模型的斜率。当αi = Rf（1-βi）时，这两个模型是可以互相转换的。但是，这两个模型的假设前提、变量所采用的数据和应用条件都不相同。从理论上说， CAPM模型是建立在一系列严格的假设前提下的均衡模型。其假设前提是完备的市场、信息无成本、资产可分割、投资者厌恶风险、投资者对收益具有共同期望、投资者按无风险资产收益率自由借贷等。即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E（Ri）与资产风险补偿（Rm-Rf）的关系。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系，而不论该市场是否处于均衡状态。其中的β系数体现的是市场的期望收益率变动对资产期望收益率变动影响的程度。采用CAPM模型确定β系数，必然要涉及无风险收益率，从而引起了对该模型的争议。布莱克（Black，1972）在《限制借贷条件下的资本市场均衡》一文中指出：由于通货膨胀的存在，真正的无风险利率是不存在的。因此布莱克认为，CAPM模型的基础本身就存在问题。但CAPM模型还是普遍地得到了应用。在美国，CAPM模型中的无风险收益率采用的是长期国债利率。

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贝塔系数是用来衡量某个股票相对于整个市场的波动性的指标。以下是查询贝塔系数的方法：

1. 在财经网站上查询：许多财经网站都提供了股票的贝塔系数查询服务，例如新浪财经、东方财富等。您可以在这些网站上输入股票代码或名称，即可查询到该股票的贝塔系数。

2. 使用财经软件查询：许多财经软件也提供了股票的贝塔系数查询服务，例如同花顺、大智慧等。您可以在这些软件中输入股票代码或名称，即可查询到该股票的贝塔系数。

3. 使用证券公司的研究报告：许多证券公司都会发布股票研究报告，其中包括股票的贝塔系数。您可以通过证券公司的官方网站或者证券交易软件，查看相关研究报告，获取股票的贝塔系数。

需要注意的是，贝塔系数只是衡量股票相对于整个市场的波动性，不能作为股票投资的唯一指标。在进行股票投资时，还需要考虑公司基本面、行业前景等因素。

到此，以上就是小编对于怎么看贝塔值的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么看贝塔值的1点解答对大家有用。

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