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交易道法——献给还在挣扎中的期货兄弟们
linx 2024-09-10 21:45:01 期货 已有人查阅
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交易道法——献给还在挣扎中的期货兄弟们
闲话不多说，若你能从本帖子中有所感悟，那是你的运气，若是与你的交易之道不符，也可以尽情拍砖，只是请思考条条大路通罗马，差别的只是枝节，本质一定是相通的！
交待在前面！ 本人以为交易分两个层面，一个是大资金的交易（此资金之大你可以尽情想象），另一个是中小资金的交易。这两种交易因资金的关系其战略关注点是不同的。对于大资金来说，技术面几乎没什么作用，他们更多的是关注国际国内经济大势，甚至可以造势，由此在市场中翻云覆雨。比如索罗斯之流。对于中小资金来说，因为资金还没大到如此地步，所以就应采取随势顺势的策略，而不是去关注怎么造势。本人的交易之道属于中小资金之道，此不可不先说在前面。
进入正题! 先来说明交易可以传授吗？定义一下传授的涵义，传授就是把技巧教给你之后可以立竿见影。 这个问题丹尼斯似乎给我们做出了答案，著名的海龟实现。其实仔细分析起来，我们发现海龟们也不是个个都成功，尤其是脱离丹尼斯之后。所以交易是不能传授的，可以传授的仅仅是知识，要想在交易中去实施，还是要经过个人的努力去理解消化所学到的知识，在自己头脑中深深认同才可以。否则，你还是原来的你。当然还是有一种方法可以速成的，那就是在充分相信一个人并完全接受他的交易思想的前提下，进行有监督的长达半年到一年的密集训练。之后再在个人的努力下去完全理解并接受此种交易思想。这可以速成。说到底也是丹尼斯的方法。
所以交易是不能传授的，但可以缩短成功的时间。 所以在这里你能学到什么呢？一些交易本质的知识而已，至于会否成为为你创造利润的工具，那还要看你是否能够深切的理解，并知行合一。
接下来说说交易之道 交易之道只有八个字：生存第一，赚大醅小！ 理解了这八个字也就理解了交易的本质。
首先分析生存第一 进到这个市场都是为了要赚钱的，钱多到没边或者只是玩票性质的除外。那么就要考虑一个持久发展的问题，如果你可以聪明到只是进来玩一次，赚了走人，亏了也走人也可以不必关注生存这个问题。也就是说我们进到市场是来进行一场旷日持久的战役，而不是打一次战斗，战役就不能着眼于一时一地的得失，只需要最后能够取得胜利即可。此处可以参考孙子兵法中的“善战者不羞走、昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜，不可胜在己，可胜在敌……”去多多的念叨，并且深切理解。
再次从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢，原因如下：
第一：人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。 因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。 重仓交易会导致两种结果：一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成习惯，习惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场，早晚而已。一种是大赔，大赔我们可以从数学角度去考虑一下。
亏损5%，后期要打平需要盈利5.26% 亏损10%，后期打平需要盈利11.11% 亏损20%，后期打平需要盈利25.00% 亏损30%，后期打平需要盈利42.86% 亏损40%，后期打平需要盈利66.67% 亏损50%，后期打平需要盈利100% 亏损60%，后期打平需要盈利150% 亏损70%，后期打平需要盈利233.33%
好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算.一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。
所以重仓的危害在此就可下定论，如果你喜欢重仓，几乎都可以已经判了自己死刑。 其次是频繁交易，现今期货市场上大部分人都在做日内，不是说做日内不好，说过了条条大路通罗马，首先你得问自己，你适合做日内不？如果没那本事，还是好好先练本事吧。浮躁的社会，符合人性的需要，人本能的就喜欢频繁交易，再加上市场和社会的推波助澜，那更是得其所哉！
交易周期短，算账可以，算算每天1%，月盈利就可以达到20%，呵呵，我就遇到这么一位老兄，算账算的很美，可惜！
先算手续费，频繁交易手续费就吃掉很大一部分盈利，再加上周期短，盈利本就不大，如果再加上水平原因，错多对少，那么只有等死一途。做日内，需要铁的纪律，坚韧的神经，经验证的系统或者盘感。
那么既不能重仓，又不能频繁交易，应该怎么去做呢？ 其实这就涉及到资金管理问题，也就是说首先你要在脑海中有一个破产率的概念。 破产率概念涉及到胜率和赔率。这个留待后话。
做点最重要的补充： 人不抗拒改变，但抗拒被改变！ 每个人都守着一扇由内开启的门，别人怎么用力，怎么推你都不可能替你开门，改变的动力源泉来自每个人的内心。
思想观念指导你的行为，尽管可能你没意识到。行为日复一日的重复就会形成习惯，习惯是命运的关键点，习惯是你的奴隶，可以帮助你塑造自己，也可以成为你的主人，使你受习惯的驱使。多个习惯集中在你身上体现就会成为别人眼中的性格，而性格会决定你的命运。所以命运由我不由天，首先要有开放的胸怀，去接受，去包容，去思辨，以正根源，也就是观念。正观念之后其后的一切才可以顺理成章的出现，否则只是无源之水，放弃是迟早的事。
交易的命运也握在自己的手里，首先要正交易之道的观念。 下面就要分析交易中一个很重要的观念，也是现在很多人仍在毂中打转的一个观念。
接着往下说！
用一个小例子来说明问题：一场无伤大雅的小赌局，规则一，如果甲乙各有一千元，用抛硬币来决定输赢，正面向上，甲赢一元，反之，乙赢一元，那么长久赌下去，甲乙谁都不会赢，也不会输，这一点想来大家都没有异议吧，因为从概率上来说，抛的次数越多，出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼！
改一下规则（规则二）：若正面甲赢一元，反之乙赢0.95元，这个时候，若你是乙，会参入这个游戏吗？若不？为什么？直接给出答案，乙若参加，乙输定了！这里面甲乙双方的胜率不变，但赔率改变了，一开始是1赔1，所以甲乙不输不赢，但现在改为1赔0.95，那么乙方在胜率为50%的情况下，输就一元，赚就0.95，长久下来，其一千元必定易主。请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题。
你会对赌场，对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。 接下来再次改变规则，上面甲方赢就一元，输就0.95，在一千元本钱，胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为，承接规则二，其他不变，每次赌500元，甲赢赚500，输赔475，乙赢赚475，输赔500，请问，此次甲方稳操胜券的感觉还有没？若没有，为什么？千万别以为我多此一问，请多思考上述小例子，交易之道就在其中。
这次甲方赢定了的感觉没有了，因为一千元只够赌两次，胜率没变，赔率没变，但赢定了的感觉没有了，此处表述稍显啰嗦。
所以由此可知，你有一个胜率50%的系统，赔率也偏向你这边，但你没有做好资金管理，到最后仍然是零。 （股海藏经楼：期货交易为什么要轻仓？就是为了在不利的情况下，仍能保持你有足够的本钱可以东山再起。）
请问你，若一套系统他的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，你认为怎么样呢？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析； 10次为一个交易周期，每次赚就3，赔就1. 10次全亏，亏10 9次亏，1次对，亏6 8次亏，2次对，亏2 7次亏，3次对，赚2（请注意，这就是30%胜率，赔率一赔三的情况） 6次亏，4次对，赚6 5次亏，5次对，赚10 4次亏，6次对，赚14 3次亏，7次对，赚18 2次亏，8次对，赚22 1次亏，9次对，赚26 10次全对，赚30
因此，你还认为赚钱的根本在正确率么？是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错，最后账户仍在赚钱呢？是不是可以理解丹尼斯说我95%的交易都亏钱，赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因，所以，你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了？人往往会被不起作用的东西所吸引，而有些人就专门提供给你这些东西，你能怪他骗你吗？不能，是你自己眼瞎而已！
实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不能做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经爆仓或亏到底掉了。
其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向：面对利益人往往选择保守，面对风险人往往选择激进。 这是人性的偏向，也是市场中绝大多数人败北的根源之二，之一已经说过了，就是致富心太切。 关于这点，可以去参考夏皮诺的实验，或者行为心理学。
具体说，在交易中，若入场作对了方向，有了浮盈，那么人性的反应就是落败为安，做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向，有了小浮亏，那么人性的反应就是搏一搏，心怀侥幸，说不定后期可以反败为胜，统计显示，80%的情况下可以挺到反败为胜，但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是：吃如麻雀，拉如大象！
所以你看看你自己的交易，是不是也如上面所说，是赚大赔小，还是赔大赚小。此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。
这个赚大赔小的问题我没有展开，不代表不重要，线索我都留在里面了，有心的自己去研究。 交易之道：生存第一，赚大赔小！这就像武术中的内功心法，有了此心法，不敢保证你大赚，但可以保证你走在正确的路上！
怎样做到赚大赔小？ 看来这个问题还得继续。 首先在不加减仓的情况下，要根据你自己系统的胜率来决定。比如你系统的统计胜率为30%，那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔3，具体说就是如果你入场平均赔一块钱，那么你平均要赚三块钱才行。但是如果你水平很高，系统胜率在70%，那么一赔一也可以。
其次如果你是根据日线级别来操作，也就是说操作中长线，那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题，这时候的实质是：赔就赔小仓位的小止损，但一旦方向对了，就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想，赚的时候的仓位大于赔的时候，若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度，盈利岂不是必然吗？ 当然加仓的技巧属于法和术的层面了。首先要理解赚大赔小是必须要做到的。
做到上面这些，第一点好是就自然会做到快速止损，因为你知道不能心存侥幸，让账户遭受大的损失，同时如果你不止损，那么就很可能亏大赚小。第二点是克服了亏损加仓的问题，看看投机史上的那些巨亏牛人，都是因为小亏不走，反而逆势加仓，摊平亏损导致的。
交易是一个环状结构，做什么市场，什么品种，做多少，在哪里做，在哪里止损，在哪里加仓，在哪里出场，任何一个环节出错都会导致整个交易的失败。止损只是一个方面，市场中有多少止损做的不错的，最后也黯然离场。止损只是限制损失！
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交易你只需要记得四率就可以了，依次是：胜率、赔率、破产率、纪律。 就这最重要的来谈,先说第一个.
胜率,胜率没有人能做到100%的,这个先要确定.胜率有其矛盾的两面,胜率要高,那么,那么赢利就只有小,这个与前面所提赚大赔小矛盾的.胜率低,与前面止损只是一个方面，市场中有多少止损做的不错的，最后也黯然离场。止损只是限制损失！矛盾的.那么怎么样的胜率楼主认为是一种最好的平衡?
说说纪律吧，谈到纪律不可避免的要谈到个人的交易系统。 交易系统是什么呢？通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证，并相应的提炼出原则。
所以相应的交易系统首先包含资金管理原则，每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位？这个应该一以贯之，前后一致。
入场以后根据资金管理原则确定的最大亏损首先要确定明确的止损位，注意止损位不是一个范围，而是一个确定的点，到点立马出局，不要心怀任何期待和侥幸。（这一点要做到就要对整个的交易系统有足够的信心，赚大赔小的理念时刻在心中）
有了止损位，错了到位砍掉，对了继续持有，持有就是仓位的管理。要根据你对行情性质的判断，以及前期的计划进行管理。如果行情是个区间震荡，那么你的计划是否应有相应的止盈位？到位止盈即可。如果行情是个趋势，那么就应该按照趋势的标准来计划加仓。在哪里加仓？怎么移动止盈点，走势一旦出现趋势改变的信号如何出场？这些都应该体现在之前的计划中。
如果你的交易系统是你自己经过思辨和验证后自己做出的，那么对于每一个环节为什么要如此做背后都有相应的理念支持，你对整个流程一清二楚，到哪里该做什么事无需考虑。那么此时就一定能按照你的原则去操作吗？不尽然，前期仍然会时不时的突发奇想，去做一些违背原则的事，但往往很快就能意识到不对，而及时改正。系统原则对于帮助自己去对抗情绪，理性操作有极大帮助，而且前后操作一致。亏都在意料之中，赚就要看行情是否符合你的原则了，也就是说天（利润）有多高我们不知道，但地（亏损）有多厚我们可以控制。所以，纪律的提高其实跟你是否真正形成自己的交易系统密切相关！ 系统完善后，纪律相应也就会出现！
还记得利物莫曾经说过：大部分人来这个市场根本就没想过学习，哪怕你把如何交易放到他面前他都懒得看，他只关注明牌，消息，只想跟着所谓的高手赚一笔。把自己的命运寄托在别人的身上，可悲可怜！现今社会最大的成就不是绚烂的物质和发达的科技，而是实现了把人都关在笼子里！思想的牢笼。绝大多数人都在用自己的肉体去实践着别人的思想！海龟交易法则是秘密吗？不是，丹尼斯也说过，就算我把如何交易的秘密登在报纸上，也不会有人去照着做的！人的思想是讨厌简单的，不能容忍简单的真理！越是稀奇古怪越是趋之若鹜！
接着往下说之前，插一句！ 纠正一个观念！交易需要预测吗？要交易的好一定是预测的准吗？ 交易需要一点预测，仅仅是一点而已，交易赚钱可以根本不预测，同样，预测的准的牛人可能根本不赚钱！现实就是这么残酷！揭开盖头之后的新娘原来如此丑陋！ 前面我就说过，交易可以随机入场，随机方向，最后结果仍然赚钱。我们需要一个想法，然后用资金去验证自己的想法，预测仅仅是提高胜率的一个小手段而已。 前面说过由厚到薄这话，最近感觉在交易上自己薄到自己都怀疑自己是否丢失了什么，要论证个什么东西，也是这么干巴巴几句话。
大部分交易者追求高胜率的系统其实本能上是在追求安全感，追求确定性，人心是很害怕不确定性的，所以希望自己能够看透明天，可现实是确定性永远不会出现，而不确定性是唯一真理。唯变不变。只有你接受不确定性，安全感才会油然而生。承认吧，我们永远无法预知未来，这个世界是非线性的，测不准的！所以，别再把精力浪费在追神和造神上了！
知一切法无我，得成于忍 1 知一切法无我，得成于忍。--《金刚经》
做到知一切万法无自性，达到无生无灭的安忍境界这很难。
对于交易者来说，如何做到“知一切法无我，得成于忍”，这需要对自我内心的深刻洞察。
交易者最大的痛苦是什么？是贪心没有得到满足，很多时候认为自己能赚到钱，却没有赚到，我们经常听到：“我看它会涨，结果怎样怎样，我没买，结果涨了多少多少。”满腹懊恼与痛苦。交易者不是反省自身看好而不买的原因。而为自己找出各种各样与己无关的原因。当下一次又有类似事情发生，要么又会出现某种原因没有买上而错过；或者由于急于买进而无辩真假而被套住。
2 交易者要知一切法无我，要在无我的境界中交易，心澈如水，不能让贪婪与恐惧蒙蔽双眼。而多数时候我们为何走入怨天怨地却不怨己的误区，不能够向自己身上看，找自身的原因，一定是不知一切法无我的道理，耐心不够而误入歧途。
为什么看涨不敢买，一定是有疑惑，有疑惑就要对疑惑做好准备，有了应变如何不敢买？
为什么急着进了而有被套住，一定是事前没有做好应变，一切都有变化，真假相伴，预测永远比不上对策！
3 做到“知一切法无我，得成于忍”的境界，我们的心是平静的，我们可以冷静的对待市场的涨跌，而在市场的上上下下之中，感知到、并且把握到，属于我们的一份因耐心和细心而得来的奖赏。
做不到忍，得不到静，不静即乱，乱必生错。相反，能忍则心静，心静则智明，心智不乱何以生错？
无论做指数、做个股，在“知一切法无我，得成于忍”的境界下，至少我们可以不败而求胜。
心中抱有多少的贪欲就有多少的恐惧。先要放下对一切欲念的执着，而后才能承载恐惧的威胁，有了担当才能拥有。
4 每一个人都可以成为成功的交易者，只是在修炼的路上有人紧紧盯住了贪欲而看不到自我，最终放弃了自己。
而有的人在修炼的路上，不断修正自己，最终取得了成功。
做交易与任何事情都是一样，看着点点鼠标就能赚钱，背后一定有该他赚钱的深刻道理。
“将欲取之、必固与之”，无论面对指数大势，还是个股的“舍得之道”。“知一切法无我，得成于忍”的心境要领，通者自通，明者自明。对于操作，无须再有过多指引。已经万变不离其宗。
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